Сервис индикативных котировок (квоты)
Индикативные котировки (далее - квоты) – это электронные сообщения с приглашением делать оферты на покупку или продажу ценных бумаг, которые направлены всем или адресованы одному / некоторым участникам рынка ("Списку партнеров").
Сервис индикативных котировок предназначен для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Квоты могут подавать только участники торгов, являющиеся Участниками клиринга на фондовом рынке. Возможен пакетный и индивидуальный ввод.
Квоты выставляются без указания режима. Выбор режима и кода расчетов происходит на этапе "принятия" квоты (ответа адресной заявкой).
Время выставления, изменения, снятия квот
С 09:30:00 до 23:49:59.
Инструменты, доступные для подачи квот
Облигации и еврооблигации, с которыми возможно заключение Сделок T+, в том числе сделок РЕПО с ЦК (имеющими листинг и без листинга на Бирже)
Список бумаг для подачи квот
Интерфейс MOEX Trade SE для работы с квотами
В MOEX Trade SE доступен заготовленный интерфейс для работы с квотами ("Действие" -> "Квоты 2.0" -> "Рабочий стол для квот по умолчанию"). Рабочий стол откроется во вкладке "Quotes 2.0" внизу терминала.
Участник во время торгового дня имеет доступ к информации:
- о квотах участников, направленных всем или этому участнику рынка,
- о собственных квотах, находящихся в системе,
- о созданных списках партнеров
Порядок заключения сделки с помощью сервиса индикативных котировок
- Участник выставляет квоту с заполненными необходимыми параметрами: направление, инструмент, адресат, цена, количество лотов. Направить квоту возможно всем участникам рынка, определенному списку партнеров или конкретному партнеру.
- Квота попадает в таблицу отправленных квот участника – отправителя квоты. Информация о квоте доступна участникам рынка – получателям квоты в терминале MOEX Trade SE или QUIK в таблице полученных квот или в таблице лучших полученных квот в случае лучшей цены.
- Участники торгов могут откликнуться на интересующую индикативную котировку из таблицы полученных квот:
- либо направить контрагенту адресную заявку на заключение сделки в интересующих их режиме и на условиях, указанных в квоте,
- либо направить контрагенту адресную заявку на заключение сделки в интересующих их режиме с измененными условиями в части цены и/или количества лотов.
- Получив встречную адресную заявку к своей квоте, участник торгов вправе до окончания торгов заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке.
Выставленные квоты остаются в терминале после сделки, если не снять их самостоятельно.
В конце торгового дня все выставленные квоты, оставшиеся активными, снимаются автоматически.
Участник может создавать Разрешающие и Запрещающие списки партнеров. Разрешающие списки доступны для выбора на форме ввода квоты как список партнеров для отправки. В случае указания собственной фирмы при отправке квот данному списку партнеров участник – отправитель будет также получателем данной квоты. Запрещающий список действует как черный список фирм, от которых фирма участника не будет получать квоты.
Возможные режимы при ответе на квоту
При ответе на квоту (принятие квоты) участник может выбрать один из доступных режимов: РПС, РПС с ЦК, Двусторонние сделки с ЦК (ОТС: Облигации с ЦК и ОТС: Облигации с ЦК адрес).
Параметры внебиржевых режимов для заключения сделок
| Название борда в MOEX Trade SE | ОТС: Облигации с ЦК | ОТС: Облигации с ЦК адрес. |
|---|---|---|
| Код борда | OCBR, OCBU, OCBY | OCAR, OCAU, OCAY |
| Код расчетов | Y0, Y1, Y2 (в сделках используются только ТКС Т+) | |
| Валюта расчетов | RUB, USD, CNY | RUB, USD, CNY |
| Контроль обеспечения | В соответствии с риск-параметрами НКЦ | |
| Ценовые границы | Цены ограничены в соответствии с риск-параметрами НКЦ, но не шире, чем +/- 20% от расчетной цены НКЦ | |
| Партнер | Направляется в адрес "НКЦ" (контрагент не получает адресную заявку) | Направляется в адрес Партнера (контрагент получает адресную заявку) |
| Заполнение поля "Ссылка" | Обязательно и должно совпадать во встречных адресных заявках | Опционально |
| Анонимность | Реализован принцип анонимности | Нет анонимности |
| Временной регламент | 09:30:00 – 18:59:59 | |
Возвратная премия
В период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. при заключении сделки с использованием Квоты действует возвратная премия 40% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения за клиринг.
Условия предоставления возвратной премии:
- сделка заключена с использованием Квоты другого Участника
- сделка заключена на основании адресной заявки в режиме Двусторонние сделки с ЦК (ОТС с ЦК) или РПС с ЦК
- предоставляется Участнику клиринга в случае, если суммарный размер премии по итогам календарного месяца равен или превышает 1 000 (тысяча) рублей
Возвратная премия предоставляется обеим сторонам по сделке.
Премия предоставляется по итогам календарного месяца и перечисляется Участнику клиринга не позднее последнего Расчетного дня месяца, следующего за месяцем оказания клиринговых услуг в соответствии с условиями и порядком предоставления премии согласно Тарифам Клирингового центра.
| Услуга | Фактический тариф с учетом возвратной премии в 40% |
|---|---|
| Клиринг в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" (ОТС с ЦК) по сделке на основании адресной заявки с использованием Квоты | 0,0069% от объема сделки |
| Клиринг в режиме "РПС с ЦК " по сделке на основании адресной заявки с использованием Квоты | 0,01245% от объема сделки |
Отчеты по выставленным квотам
Торговый отчет, предоставляемый участнику торгов:
- SEM2TQ - Выписка из реестра котировок РПС (включает только квоты для инструментов, имеющих листинг)
Клиринговый отчет, предоставляемый участнику клиринга:
- EQM2TQ - Выписка из реестра намерений (включает квоты для инструментов, имеющих листинг, а также для инструментов без листинга)
Документы и дополнительные материалы
- Тарифы клирингового центра
- О ценных бумагах, с которыми возможно заключение Внебиржевых сделок с ценными бумагами
Дополнительные технические материалы
- Сервис Квоты 2.0 в промышленной среде системы фондового рынка
- Новые схемы стили, примеры отчетов доступны на FTP-сервере: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/
- 24 апреля 2023 года будет выпущено обновление терминала MOEX Trade SE до версии 3.23.15, начиная с которого в терминале будет поддержка сервиса Квоты 2.0. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки на FTP-сервере: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.