Лимиты цен опционов
Теоретическая цена опциона рассчитывается в режиме on-line на основании цены базового фьючерса и кривой волатильности, сложившихся на рынке в настоящий момент.
Лимиты цен (значений премии) опционов вводятся для того, чтобы предотвратить постановку заявок с ценами, далекими от теоретической цены опциона. Для заявок на покупку устанавливается верхняя граница цены, для заявок на продажу – нижняя граница. Эта мера призвана уменьшить количество сделок, заключаемых по ошибке.
Для этого устанавливается коридор допустимых цен вокруг теоретической цены. Заявка на покупку с ценой выше верхней границы коридора, а также заявка на продажу с ценой ниже нижней границы коридора, не принимаются по лимитам.
Коридор допустимых цен динамически меняется вслед за изменением теоретической цены. Ширина коридора допустимых цен не может становиться меньше величины, установленной администратором, а для опционов "в деньгах" ширина коридора одинакова и не зависит от страйка опциона.
Параметры лимитов цен опционов устанавливаются администратором торгов отдельно для каждой группы опционов с одним базовым активом и одним сроком истечения.
Участники торгов имеют возможность отключить проверку лимитов по выставляемым ими заявкам. Заявки, посылаемые со старых версий торгового терминала, не содержащих возможности отключения проверки лимитов, не проверяются на лимиты.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.