Цены исполнения расчетных контрактов

Наименование контракта Код Цена исполнения
Инструменты фондового рынка:
На Индекс РТС RTS Цена исполнения считается равной среднему значению Индекса за период с 15.00 до 16.00 МСК в последний день заключения Контракта, умноженному на 100.
На Индекс Мосбиржи MIX
На Индекс Мосбиржи (мини) MXI Цена исполнения считается равной среднему значению Индекса ММВБ за период с 15:00 до 16:00 МСК в последний день заключения Контракта.
На Индекс голубых фишек RTSS Цена исполнения считается равной среднему значению Индекса голубых фишек за период с 15:00 до 16:00 МСК.
На волатильность российского рынка RVI Цена исполнения определяется как среднее арифметическое значение, рассчитанное в день исполнения Контракта в период с 14:03:15 до 18:00:00 включительно в соответствии с формулой в Спецификации.
На индекс акций американских эмитентов (US500) U500 Цена исполнения равна значению Индекса US500, которое публикуется на сайте Solactive по адресу www.solactive.com   в день, предшествующий дню исполнения Контракта.
На обыкновенные акции Siemens AG GSIE Цена исполнения Контракта равна официальной цене закрытия Акции на бирже Frankfurt Stock Exchange
На обыкновенные акции Daimler GDAI
На привилегированные акции Volkswagen AG GVW3
На обыкновенные акции BMW AG GBMW
На обыкновенные акции Deutsche Bank AG GDBK
Инструменты денежного рынка:
На доллар США - российский рубль Si Цена исполнения равна значению фиксинга соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, определяемого в соответствии с Методикой расчета фиксингов Московской Биржи, умноженное на лот Контракта и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
На курс евро – российский рубль Eu
На курс китайский юань-российский рубль CY
На курс евро – доллар США ED Цена исполнения равна значению курса иностранной валюты к доллару США, выраженному в долларах США за 1 (одну) единицу соответствующей иностранной валюты, опубликованному Thomson Reuters и ICAP/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени.
На курс фунт стерлингов - доллар США GBPU
На курс австралийский доллар–доллар США AUDU
На курс доллар США – украинская гривна UUAH Цена исполнения равна значению Курса доллара США к украинской гривне, выраженному в украинских гривнах за 1 (один) доллар США, значение межбанковского валютного рынка Национального Банка Украины по состоянию на 16:00 по киевскому времени.
На курс доллар США – японская йена UJPY Цена исполнения равна значению Курса доллара США к иностранной валюте, выраженному в соответствующей иностранной валюте за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters и ICAP/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени
На курс доллар США – швейцарский франк UCHF
На курс доллар США – канадский доллар UCAD Цена исполнения равна значению Курса доллара США к канадскому доллару, выраженному в канадских долларах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX  в 11:00 по лондонскому времени
На курс доллар США – турецкая лира UTRY Цена исполнения равна значению Курса доллара США к турецкой лире, выраженному в турецких лирах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице CBTATRY в 15:30 по турецкому времени
На курс доллар США – индийская рупия UINR Цена исполнения равна значению Курса доллара США к индийской рупии, выраженному в индийских рупиях за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице USDINRREF=FBIL/ терминал Bloomberg на странице USDINR INDEX 12:30 по индийскому времени
На корзину облигаций федерального займа OFZ2 Цена поставки Облигации i-го выпуска определяется по следующей формуле:
Pi = F / N * CFi где:

F

Расчетная цена Контракта, определенная
по итогам вечернего Расчетного периода в последний день заключения Контракта;

N количество Облигаций в лоте Контракта;
CFi

конверсионный коэффициент для Облигации
i-го выпуска.

Конверсионные коэффициенты для каждого выпуска Облигаций устанавливаются Биржей в соответствии с Методикой определения конверсионных коэффициентов
OFZ4
OFZ6
OFZ10
OFZ15
На еврооблигации Российской Федерации RF30  
На ставку MosPrime MOPR Цена исполнения считается равной значению Ставки, опубликованному в день исполнения Контракта
На ставку RUONIA  RUON Цена исполнения определяется в ходе последнего дня заключения Контракта после публикации Ставки на сайте Банка России по следующей формуле:

где:
  • Ци-цена исполнения Контракта, в процентах годовых;
  • RUONIAi - значение Ставки, рассчитанное по итогам i-того календарного дня Расчетного месяца (если в i-тый день Ставка не была рассчитана, она считается равной ближайшему предыдущему рассчитанному значению Ставки);
  • i- номер календарного дня в Расчетном месяце;
  • T- количество календарных дней в Расчетном месяце.
На ставку MOEXREPO REPO Цена исполнения определяется в день исполнения Контракта по следующей формуле:

где:
  • Ци-цена исполнения Контракта, в процентах годовых;
  • MOEXREPOi - значение Ставки, опубликованное в i-тый календарный день Расчетного месяца (если в i-тый день Ставка не была опубликована, она считается равной ближайшему предыдущему опубликованному значению Ставки);
  • i- номер календарного дня в Расчетном месяце;
  • T- количество календарных дней в Расчетном месяце.
Инструменты товарного рынка:
На сырую нефть сорта BRENT BR Цена исполнения считается равной значению индекса на нефть сорта "BRENT" (The ICE Brent Index), опубликованному в сети Интернет по адресу www.theice.com в день исполнения Контракта
На сырую нефть сорта Light Sweet Crude Oil CL Цена исполнения считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com  в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures.
На аффинированное золото в слитках GOLD Цена исполнения считается равной значению дневного фиксинга на драгоценный металл, выраженному в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, определенному в день исполнения Контракта Источником информации о значении фиксинга на драгоценный металл и опубликованному  на сайте The London Bullion Market Association (LBMA) в сети интернет по адресу http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics
На аффинированное серебро в слитках SILV
На аффинированную платину в слитках PLT
На аффинированный палладий в слитках PLD
На сахар-сырец SUGR Цена исполнения Контракта рассчитывается по следующей формуле:
РЦисп = РЦice *  К1 * К2,
где:
РЦисп – цена исполнения Контракта;
РЦice – расчетная цена фьючерсного контракта Sugar №11 Futures (код контракта SB), торгуемого на бирже Intercontinental Exchange, с месяцем исполнения, который соответствует месяцу исполнения Контракта, установленная в последний день торгов фьючерсным контрактом Sugar №11 Futures на бирже ICE и выраженная в центах США за фунт Товара.  Данная расчетная цена публикуется на официальном сайте биржи  ICE  в сети Интернет по адресу: www.theice.com.
К1 – коэффициент перевода одного фунта  в килограммы, равен 2,2046 (две целых две тысячи сорок шесть десятитысячных);
К2 – одна сотая доллара США по курсу доллара США к российскому рублю.
На медь CU Цена исполнения рассчитывается по формуле и округляется с точностью до копеек:
Settlement Price = (LME Official Price) *  КUSD/RUB,
где:
Settlement Price – цена исполнения Контракта;
LME Official Price – цена меди, определенная биржей The London Metal Exchange (LME) в течении торгового дня, предшествующего дню исполнения Контракта, и опубликованная на сайте LME в сети Интернет по адресу http://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/.
КUSD/RUB – курс доллара США к российскому рублю, определенный в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов.
На медь Co Цена исполнения Контракта считается равной значению цены металла, выраженной в долларах США за 1 (одну) тонну, определенной The London Metal Exchange (LME) в день, предшествующий дню исполнения Контракта
На алюминий ALMN
На цинк Zn
На никель Nl

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.