Нововведения на Валютном рынке с 25 сентября:
Подача адресных заявок через MOEX Dealing
В Систему передачи информации MOEX Dealing добавляется возможность подачи адресных заявок в ТКС.
Обновление добавляет возможность запроса к биржевым маклерам по поиску контрагента по внесистемной сделке и подачи заявки в ТКС на основании сформированных в результате переговоров в MOEX Dealing тикетов.
MOEX Dealing – система обмена сообщениями между участниками межбанковского рынка, на данный момент являющаяся одним из ведущих решений для согласования и фиксирования статуса сделок.
В начале 2022 года было принято решение о возобновлении функционирования системы передачи финансовых сообщений MOEX Dealing, разработанной специалистами Московской Биржи. Данный сервис дает возможность полностью заменить Refinitiv FX Trading в процессе приема заявок маклерами ВР от участников.
Подробнее о системе MOEX Dealing по ссылке.
Возможность выставления заявок "Айсберг" для свопов
Для инструментов своп в системном режиме торгов добавляется возможность выставлять заявки типа "скрыть количество"
Максимальное соотношение количества лотов, скрытых в заявке, к количеству лотов, отображаемых в окне текущих котировок устанавливается аналогичным инструментам спот, – 100:1.
Минимальное количество лотов, отображаемых в окне текущих котировок, определено отдельно по каждому инструменту. Таблица доступна в Параметрах заявок на первой странице.
Развитие дружественных валют
Во Внебиржевом режиме Клиринга OTC сделок с ЦК (CPCL) запускаются новые инструменты валютных пар TRY/RUB, USD/TRY, HKD/RUB, USD/HKD.
Расписание торгов по новым парам в режиме CPCL:
Доступные инструменты | Время подачи Предложений в режиме CPCL (ПРЕ-трейд) | Время заключения сделок в режиме CPCL (ПРЕ-трейд и ПОСТ-трейд) |
---|---|---|
HKDRUB_TOD USDHKD_TOD HKD_TODTOM USDHKDTDTM |
07:00 - 10:30 | 07:00 - 11:00 |
TRYRUB_TOD USDTRY_TOD TRY_TODTOM USDTRYTDTM |
07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:30 |
HKDRUB_TOM USDHKD_TOM TRYRUB_TOM USDTRY_TOM USDTRY_SPT USDTRYTMSP |
07:00 – 23:00 | 07:00 - 23:50 |
Новые инструменты с особым режимом поставки
Линейка инструментов с особым режимом расчетов дополняется парой AED/RUB.
Специфика инструментов в данном режиме: расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра.
Механизм работы инструментов:
- В течение торгового дня Участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот TOM, SPT и своп TOM/SPT.
- В конце торгового дня, после 19:00, НКЦ пересчитывает валютную составляющую в рубли по курсу Банка России по всем сделкам: ТОМ, заключенным сегодня, SPT, заключенным в предыдущий торговый день. Используется последний официальный курс Банка России, установленный на завтра.
- Полученные по итогам замены валюты исполнения требований/обязательств позиции в российских рублях учитываются и рассчитываются в составе рублевых обязательств в надлежащую дату исполнения стандартным образом (см. Список параметров, Спецификация).
Расписание торгов по новым парам с особым режимом расчетов:
Валютные пары | Доступные инструменты | Режимы торгов | Время торгов |
---|---|---|---|
AED/RUB | TOM, SPT, TOMSPT | CETS*, CNGD | 10:00 - 19:00 |
TMS | CNGD |
*Предусмотрен Аукцион открытия
Нововведения на Валютном рынке с 31 июля:
Продление времени торгов в CPCL
В режиме Клиринга OTC сделок с ЦК (CPCL) запускается вечерние торги. В рамках ПРЕ-трейда и ПОСТ-трейда продлеваются торги инструментами СПОТ T+1, T+2, сделками СВОП T+1/T+2.
CPCL – это борд для занесения на клиринг с ЦК внебиржевых сделок, заключенных между участниками клиринга Московской Биржи на электронных ОТС-платформах.
Инструменты | Время заключения сделок в режиме CPCL (ПРЕ-трейд) | Время заключения сделок в режиме CPCL (ПОСТ-трейд) |
---|---|---|
Инструменты СПОТ T+1, T+2 Сделки СВОП T+1/T+2 |
07:00 – 23:00 | 07:00 - 23:50 |
Нововведения на Валютном рынке с 5 июня:
Запуск CHF/RUB с особым режимом расчетов
Запускаются торги инструментами с особым режимом расчетов: CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS во внесистемном режиме торгов.
На данный момент фактическая поставка валюты невозможна, до появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра.
Доступные инструменты | Режимы торгов | Аукцион открытия | Время торгов |
---|---|---|---|
CHFRUB_TOM | CETS, CNGD | 9:50-10:00 | 10:00 - 19:00 |
CHFRUB_SPT | |||
CHF_TOMSPT | - | ||
CHFRUB_TMS | CNGD |
Механизм работы инструментов:
- В течение торгового дня Участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот TOM, SPT и своп TOM/SPT.
- В конце торгового дня, после 19:00, НКЦ пересчитывает валютную составляющую в рубли по курсу Банка России по всем сделкам: ТОМ, заключенным сегодня, SPT, заключенным в предыдущий торговый день. Используется последний официальный курс Банка России, установленный на завтра.
- Полученные по итогам замены валюты исполнения требований/обязательств позиции в российских рублях учитываются и рассчитываются в составе рублевых обязательств в надлежащую дату исполнения стандартным образом (см. Список параметров, Спецификация).
Риски, связанные с работой в инструментах с особым режимом расчетов:
- Открытая валютная позиция TOM переводится в рубли после 19:00. У Участников есть возможность самостоятельно закрыть позицию TOM или перенести ее свопом TOMSPT во время торгов
- Существует вероятность низкой ликвидности в стакане, из-за чего образуется риск невозможности перенести или закрыть позицию
- Неттирование требований/обязательств с разной датой исполнения не происходит
- После публикации курса Банка России возможен резкий переход торгов к одной цене и отток заявок
- Риск манипуляций в стакане до публикации курса Банка России
Нововведения на Валютном рынке с 10 апреля:
Дополнительная ликвидность в KZT на внебиржевом рынке
Во внебиржевой режим торгов OTCT добавляется валютная пара RUB/KZT, становится доступен инструмент RUBKZT_TOM.
OTCT режим – это тейкерский режим, позволяющий получать котировки от внешних источников ликвидности, интегрировать потоки в любые внешние торговые системы и гарантировать исполнение обязательств центральным контрагентом. Все сделки совершаются в рамках единого лимита, что помогает эффективно управлять своими позициями.
Сервис может быть доступен всем участникам клиринга при заполнении Приложения 6 Заявления об идентификаторах (если у идентификатора есть любое из клиринговых полномочий; инструмент RUBKZT_TOM будет добавлен в заявление 31.03.2023). Если клирингового полномочия нет, то также необходимо присвоить идентификатору любое из трех клиринговых полномочий (Приложение 1, пункт 1).
Параметры нового RUB/KZT инструмента в OTCT:
Инструмент | Мин. объем заявки | Лот | Котировка за кол-во валюты лота | Шаг цены заявок в режиме |
---|---|---|---|---|
RUBKZT_TOM | 50 000 руб. | 1 руб. | Тенге за 1 руб. | 0,0001 |
Тариф СПОТ:
За организацию торгов | За ИТС | За клиринг | ИТОГО |
---|---|---|---|
— | — | 0,003% | 0,003% |
Для подключения к новому инструменту по FIX-протоколу необходимо использовать спецификацию.
Нововведения на Валютном рынке с 3 апреля:
Запрет кросс-сделок
На Валютном рынке вводится запрет на проведение кросс-сделок в безадресном режиме в связи со вступлением в силу изменений в Положение Банка России от 17.10.2014 №437-П (в соответствии с Указанием Банка России от 17.05.2022 №6140-У).
При этом у участников торгов будет возможность выбрать способ отклонения кросс-заявок в системном режиме торгов, а также установить запрет/разрешение на заключение кросс-сделок во внесистемном режиме.
Выбор способа отклонения кросс-заявок в системном режиме торгов в отношении:
- участника торгов осуществляется по заявлению, которое доступно по ссылке, заявление возможно подавать начиная с 27 марта,
- клиента участника торгов осуществляется в личном кабинете участника торгов (ЛКУ) с 3 апреля.
Опции отклонения кросс-заявок:
- путем снятия тейкерской заявки (поданной позднее по времени);
- путем снятия мейкерской заявки (поданной ранее по времени);
- путем игнорирования заявки, поданной ранее по времени, и проверки следующей в очереди допустимой встречной заявки (устанавливается по умолчанию в случае, если участник торгов не выбрал способ отклонения кросс-заявки).
Примечания:
- В случае, если клиент зарегистрирован у двух или более участников торгов, и при этом у клиента данных участников торгов выбраны не совпадающие друг с другом способы отклонения кросс-заявок, то при подаче за счет и в интересах такого клиента заявок, которые могут привести к заключению кросс-сделок, отклоняется заявка, поданная позднее по времени.
- У всех не выбравших способ отклонения кросс-заявок участников торгов, как тех, у кого сейчас стоит запрет кросс-сделок, так и тех, у кого они сейчас разрешены, по умолчанию с 3 апреля будет установлена опция игнорирования встречной кросс-заявки и проверки следующей в очереди встречной заявки.
Новый тип заявки "book or cancel" ("поставить в очередь или отклонить")
Вводится новый тип заявки "book or cancel".
Заявка типа "book or cancel" попадает в стакан только в случае отсутствия допустимой встречной заявки в момент попадания заявки в систему (отсутствия заявки с ценой лучше, чем указана в заявке "book or cancel").
Если в стакане есть хотя бы одна встречная заявка, удовлетворяющая условиям заявки "book or cancel", то заявка "book or cancel" отклоняется.
Нововведения на Валютном рынке с 13 февраля:
1) Увеличение шага цены по USD/CNY, EUR/USD, HKD/RUB
Для уплотнения ликвидности в спот-инструментах валютных пар USD/CNY, EUR/USD, HKD/RUB увеличивается шаг цены.
- Шаг цены меняется только для спот-инструментов в основном стакане (CETS). Остальные параметры остаются без изменений.
- В других режимах торгов (CNGD, CPCL и пр.) шаг цены не меняется.
- Точность определения цены остается прежней.
- В свопах во всех режимах шаг цены и точность курса, в том числе базового, не меняется.
Параметры инструментов:
Инструмент | Шаг цены в системном режиме (CETS) | |
---|---|---|
До 13.02.2023 | После 13.02.2023 | |
USDCNY_TOD | 0,00001 китайского юаня | 0,0001 китайского юаня |
USDCNY_TOM | ||
USDCNY_SPT | ||
EURUSD_TOD | 0,00001 доллара США | 0,00005 доллара США |
EURUSD_TOM | ||
EURUSD_SPT | ||
HKDRUB_TOD | 0,0001 руб. | 0,001 руб. |
HKDRUB_TOM |
Полезные ссылки:
Список параметров инструментов
2) Отмена исключения по паре BYN/RUB в расчете ДКС
Отменяется действующее исключение при расчёте дополнительного комиссионного сбора (ДКС) для СПОТ инструментов валютной пары BYN/RUB (BYNRUB_TOD, BYNRUB_TOM).
Таким образом, в расчёте ДКС будут участвовать заявки и сделки по инструментам СПОТ всех без исключения валютных пар, торгуемых в системном режиме торгов на валютном рынке.
Полезные ссылки:
Дополнительный комиссионный сбор
Нововведения на Валютном рынке с 30 января:
1) Продление торгов TOD по CNY и HKD
По инструментам TOD и TODTOM с валютами HKD и CNY время торгов будет увеличено. После 11:00/12:30 с аукциона открытия по спот инструментам или технической паузы по свопам открываются торги до 17:45 в системном и до 19:00 во внесистемном режимах торгов.
Для обеспечения короткой позиции в дополнительных периодах торгов (после 11:00/12:30) необходимо иметь достаточное количество юаней/гонконгских долларов в НКЦ, иначе после 20:00 позиция будет принудительно перенесена на следующий день. Покупатели юаней/гонконгских долларов смогут вывести их только на следующий расчетный день.
Также обращаем ваше внимание, на следующую особенность расчетов и проведения клиринга в гонконгских долларах.
В 11:00 фиксируется ваша текущая позиция в HKD. В случае, если позиция отрицательная, участник должен поставить соответствующую валюту в дневную клиринговую сессию в стандартный cut-off time.
Валютная пара |
Режимы торгов | Время торгов |
---|---|---|
HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD* |
Системный режим торгов | 07:00 – 10:45 аукцион открытия 11:00:00 – 11:02:00 11:02:00 – 17:45 |
Внесистемный режим торгов (с разных расчетных кодов) | 07:00 - 11:00 технологический перерыв 11:00:00 – 11:02:00 11:02:00 – 19:00 |
|
Внесистемный режим торгов (с одного расчетного кода) | 07:00 - 23:50 технологический перерыв 11:00:00 – 11:00:01 |
|
HKD_TODTOM, USDHKDTDTM* |
Системный режим торгов | 07:00 – 11:00 технологический перерыв 11:00:00 – 11:02:00 11:02:00 - 18:00 |
Внесистемный режим торгов (с разных расчетных кодов) | 07:00 – 11:00 технологический перерыв 11:00:00 – 11:02:00 11:02:00 - 19:00 |
|
Внесистемный режим торгов (с одного расчетного кода) | 07:00 - 23:50 технологический перерыв 11:00:00 – 11:00:01 |
|
CNYRUB_TOD USDCNY_TOD |
Системный режим торгов | 07:00 – 12:15 аукцион открытия 12:30:00 – 12:32:00 12:32:00 – 17:45 |
Внесистемный режим торгов (с разных расчетных кодов) | 07:00 - 12:30 технологический перерыв 12:30:00 – 12:32:00 12:32:00 – 19:00 |
|
Внесистемный режим торгов (с одного расчетного кода) | 07:00 - 23:50, технологический перерыв 12:30:00 – 12:30:01 |
|
CNY_TODTOM USDCNYTDTM |
Системный режим торгов | 07:00 - 12:30 технологический перерыв 12:30:00 – 12:32:00 12:32:00 - 18:00 |
Внесистемный режим торгов (с разных расчетных кодов) | 07:00 - 12:30 технологический перерыв 12:30:00 – 12:32:00 12:32:00 - 19:00 |
|
Внесистемный режим торгов (с одного расчетного кода) | 07:00 - 23:50, технологический перерыв 12:30:00 – 12:30:01 |
* Заключение сделок по данным инструментам возможно только во внесистемном режиме торгов.
Более подробная информация будет опубликована в разделе временного регламента ВР https://fs.moex.com/files/710.
2) Контроль агрессивности лимитных заявок на валютном рынке
В промышленную эксплуатацию в системе валютного рынка запускается представленный ранее в состоянии технической готовности механизм контроля агрессивности лимитных заявок. Максимальное отклонение цены сделок от величины лучшей встречной заявки: 1%.
Исполнение по лимитной заявке может осуществляться до тех пор, пока цена заключаемых сделок на покупку (продажу) будет не больше (не меньше) установленного допустимого отклонения от лучшей цены продажи (покупки). В зависимости от типа заявки по остатку неисполненный объем данной заявки либо снимается (Полностью или отклонить, Снять остаток), либо становится в очередь в "стакан" (Поставить в очередь).
Ограничение использования лимитных заявок будет применяться с 7:00 до 23:50 только для инструментов спот всех валютных пар, торгуемых в биржевых системных режимах - CETS, SDBP, кроме инструментов рынка драгметаллов.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.