Нововведения на Валютном рынке с 3 апреля:

Запрет кросс-сделок

На Валютном рынке вводится запрет на проведение кросс-сделок в безадресном режиме в связи со вступлением в силу изменений в Положение Банка России от 17.10.2014 №437-П (в соответствии с Указанием Банка России от 17.05.2022 №6140-У).

При этом у участников торгов будет возможность выбрать способ отклонения кросс-заявок в системном режиме торгов, а также установить запрет/разрешение на заключение кросс-сделок во внесистемном режиме.

Выбор способа отклонения кросс-заявок в системном режиме торгов в отношении:

• участника торгов осуществляется по заявлению, которое будет доступно по ссылке с 21 или 22 марта, планируемая дата вступления в силу и возможность подачи заявления – с 27 марта,
• клиента участника торгов осуществляется в личном кабинете участника торгов (ЛКУ) с 3 апреля.

Опции отклонения кросс-заявок:

• путем снятия тейкерской заявки (поданной позднее по времени);
• путем снятия мейкерской заявки (поданной ранее по времени);
• путем игнорирования заявки, поданной ранее по времени, и проверки следующей в очереди допустимой встречной заявки (устанавливается по умолчанию в случае, если участник торгов не выбрал способ отклонения кросс-заявки).

Примечания:

1. В случае, если клиент зарегистрирован у двух или более участников торгов, и при этом у клиента данных участников торгов выбраны не совпадающие друг с другом способы отклонения кросс-заявок, то при подаче за счет и в интересах такого клиента заявок, которые могут привести к заключению кросс-сделок, отклоняется заявка, поданная позднее по времени.
2. У всех не выбравших способ отклонения кросс-заявок участников торгов, как тех, у кого сейчас стоит запрет кросс-сделок, так и тех, у кого они сейчас разрешены, по умолчанию с 3 апреля будет установлена опция игнорирования встречной кросс-заявки и проверки следующей в очереди встречной заявки.

Дополнительная ликвидность в KZT на внебиржевом рынке

Во внебиржевой режим торгов OTCT добавляется валютная пара RUB/KZT, становится доступен инструмент RUBKZT_TOM.
OTCT режим – это тейкерский режим, позволяющий получать котировки от внешних источников ликвидности, интегрировать потоки в любые внешние торговые системы и гарантировать исполнение обязательств центральным контрагентом. Все сделки совершаются в рамках единого лимита, что помогает эффективно управлять своими позициями.

Сервис может быть доступен всем участникам клиринга при заполнении Приложения 6 Заявления об идентификаторах (если у идентификатора есть любое из клиринговых полномочий; инструмент RUBKZT_TOM будет добавлен в заявление 31.03.2023). Если клирингового полномочия нет, то также необходимо присвоить идентификатору любое из трех клиринговых полномочий (Приложение 1, пункт 1).

Параметры нового RUB/KZT инструмента в OTCT:

Тариф СПОТ:

Для подключения к новому инструменту по FIX-протоколу необходимо использовать спецификацию.

Новый тип заявки "book or cancel" ("поставить в очередь или отклонить")

Вводится новый тип заявки "book or cancel".

Заявка типа "book or cancel" попадает в стакан только в случае отсутствия допустимой встречной заявки в момент попадания заявки в систему (отсутствия заявки с ценой лучше, чем указана в заявке "book or cancel").

Если в стакане есть хотя бы одна встречная заявка, удовлетворяющая условиям заявки "book or cancel", то заявка "book or cancel" отклоняется.

Нововведения на Валютном рынке с 13 февраля:

1) Увеличение шага цены по USD/CNY, EUR/USD, HKD/RUB
Для уплотнения ликвидности в спот-инструментах валютных пар USD/CNY, EUR/USD, HKD/RUB увеличивается шаг цены.

• Шаг цены меняется только для спот-инструментов в основном стакане (CETS). Остальные параметры остаются без изменений.
• В других режимах торгов (CNGD, CPCL и пр.) шаг цены не меняется.
• Точность определения цены остается прежней.
• В свопах во всех режимах шаг цены и точность курса, в том числе базового, не меняется.

Параметры инструментов:

Полезные ссылки:
Список параметров инструментов


2) Отмена исключения по паре BYN/RUB в расчете ДКС

Отменяется действующее исключение при расчёте дополнительного комиссионного сбора (ДКС) для СПОТ инструментов валютной пары BYN/RUB (BYNRUB_TOD, BYNRUB_TOM).

Таким образом, в расчёте ДКС будут участвовать заявки и сделки по инструментам СПОТ всех без исключения валютных пар, торгуемых в системном режиме торгов на валютном рынке.

Полезные ссылки:
Дополнительный комиссионный сбор

Нововведения на Валютном рынке с 30 января:

1) Продление торгов TOD по CNY и HKD

По инструментам TOD и TODTOM с валютами HKD и CNY время торгов будет увеличено. После 11:00/12:30 с аукциона открытия по спот инструментам или технической паузы по свопам открываются торги до 17:45 в системном и до 19:00 во внесистемном режимах торгов.

Для обеспечения короткой позиции в дополнительных периодах торгов (после 11:00/12:30) необходимо иметь достаточное количество юаней/гонконгских долларов в НКЦ, иначе после 20:00 позиция будет принудительно перенесена на следующий день. Покупатели юаней/гонконгских долларов смогут вывести их только на следующий расчетный день.

Также обращаем ваше внимание, на следующую особенность расчетов и проведения клиринга в гонконгских долларах.
В 11:00 фиксируется ваша текущая позиция в HKD. В случае, если позиция отрицательная, участник должен поставить соответствующую валюту в дневную клиринговую сессию в стандартный cut-off time.

* Заключение сделок по данным инструментам возможно только во внесистемном режиме торгов.

Более подробная информация будет опубликована в разделе временного регламента ВР https://fs.moex.com/files/710.

2) Контроль агрессивности лимитных заявок на валютном рынке
В промышленную эксплуатацию в системе валютного рынка запускается представленный ранее в состоянии технической готовности механизм контроля агрессивности лимитных заявок. Максимальное отклонение цены сделок от величины лучшей встречной заявки: 1%.

Исполнение по лимитной заявке может осуществляться до тех пор, пока цена заключаемых сделок на покупку (продажу) будет не больше (не меньше) установленного допустимого отклонения от лучшей цены продажи (покупки). В зависимости от типа заявки по остатку неисполненный объем данной заявки либо снимается (Полностью или отклонить, Снять остаток), либо становится в очередь в "стакан" (Поставить в очередь).

Ограничение использования лимитных заявок будет применяться с 7:00 до 23:50 только для инструментов спот всех валютных пар, торгуемых в биржевых системных режимах - CETS, SDBP, кроме инструментов рынка драгметаллов.