Новации 2021

С 6 декабря 2021 на валютном рынке реализуются следующие изменения и сервисы

Пре-трейд проверка обеспечения в Клиринге ОТС сделок с ЦК

В сервисе "Клиринг ОТС сделок с ЦК" (борд CPCL) добавляется возможность заключения внебиржевых сделок с расчетами через ЦК на электронных торговых платформах с пре-трейд контролем обеспечения. Пилотной платформой выступит NTPro.
Единый лимит участников, заключающих сделку через NTPro, проверяется на пре-трейд основе: сделка заключается при условии наличия обеспечения в НКЦ у обоих контрагентов.

ОТС сделки попадают в общий пул сделок с ЦК и неттируются со всеми требованиями и обязательствами.

Применяется клиринговая комиссия в зависимости от выбранного тарифного плана (по сделкам спот: 0,0008% - 0,0010% от объема сделки, по сделкам своп 0,00012% - 0,00060%).

Подробнее о сервисе Клиринг ОТС с пре-трейдом
Параметры инструментов и комиссия

Аукцион открытия на валютном рынке

В целях минимизации вероятности манипулирования рынком и снижения риска существенных ценовых колебаний в утренние часы на валютном рынке добавляется аукцион открытия. Аукцион проводится по всем спот инструментам (в режиме CETS) с 06:50:00 до 06:59:59 мск.

Подробнее об Аукционе открытия на валютном рынке

Модернизация стакана на средневзвешенный курс USDRUB

Расширяются возможности участников валютного рынка для реализации заявок по средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11:30 (курсу ЦБ).

Добавляется новый инструмент USDRUBWAPV, который позволяет указывать в качестве цены премию/дисконт к средневзвешенному курсу. Если премия равна нулю, то курс сделки будет равен средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11:30.
По инструменту USDRUBWAP0 также сохраняется возможность заключать сделки с нулевой премией.

Подробнее о параметрах нового инструмента USDRUBWAPV

Переход с Аналога собственноручной подписи (АСП) на Простую электронную подпись (ПЭП)

С целью приведения Правил торгов в соответствие с Положением Банка России*, согласно которому некредитные финансовые организации при электронном взаимодействии должны использовать электронные подписи, предусмотренные ФЗ "Об электронной подписи" (простая электронная подпись или усиленная электронная подпись), понятие АСП (Аналог собственноручной подписи) заменяется на понятие ПЭП (простая электронная подпись).

*Положение Банка России от 20.04.2021 г. №757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций"
Правила торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов в новой редакции доступны по ссылке

С 1 сентября 2021 новые инструменты в Клиринге ОТС-сделок с ЦК

В режиме "Клиринг с ЦК" (борд CPCL) добавляются новые инструменты – короткие свопы (overnight и TOM/NEXT) по USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, CNY/RUB, USD/CNY, GBP/RUB, GBP/USD, CHF/RUB, USD/CHF, принимаемые на клиринг и расчеты через центрального контрагента в качестве внебиржевых сделок, заключенных на электронных ОТС платформах.

Список и параметры инструментов в режиме "Клиринг с ЦК" (CPCL)

Подробнее про Клиринг ОТС сделок с ЦК

Новые инструменты с иностранными провайдерами ликвидности 

1 сентября 2021 открываются торги золотом локо-Лондон

Торги инструментом XAUUSD_SPT будут проходить в режиме "Рынок ОТС" (ОТСТ).

1 сентября 2021 открываются торги свопами с провайдерами ликвидности

Свопы TOM/NEXT по EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD можно будет заключать через технологию запроса котировок – Request for Stream – RFS (борд RFSM).

Параметры инструментов

Для инструментов с золотом в целях учёта 1 унция золота = 31,1035 грамма, в отчётах отражается количество золота в граммах с точностью до 1 знака после запятой (10 oz = 311,0 гр.).

Тарифы

Для новых инструментов применяется только оборотная клиринговая комиссия вне зависимости от выбранного тарифного плана:

• Свопы TOM/NEXT – 0,0006%
• XAUUSD_SPT – 0,005%.

C 28 июня расширяется перечень валютных пар в сервисе Клиринг ОТС сделок с ЦК

В режиме "Клиринг с ЦК" (борд CPCL) увеличивается количество инструментов, принимаемых на клиринг и расчеты через центрального контрагента в качестве внебиржевых сделок, заключенных на электронных ОТС платформах.

Подробнее о сервисе и полном перечне инструментов

С 29 марта планируется расширение доступных режимов торгов для ввода алгоритмических заявок TWAP.

В дополнение к Системному режиму (CETS) и режиму Крупные сделки (SDBP) алгоритмические заявки TWAP становятся доступными в режиме "Рынок OTC" (OTCT)

Алгоритм TWAP расширит возможности по работе с EUR/USD, GBP/USD и др. инструментами G10 по ценам от глобальных провайдеров FX ликвидности.
Подробнее о TWAP

С 29 марта планируется изменение минимального размера внебиржевого предложения в новом сервисе Клиринг ОТС сделок с ЦК.

В режиме "Клиринг с ЦК" (CPCL) минимальный размер внебиржевого предложения (заявки) становится равным 1 ед. валюты. Подробнее о сервисе и его преимуществах

С 29 марта будет доступно динамическое значение средневзвешенного курса с 10:00 до 11:30 мск.

Для удобства участников валютного рынка добавится новое поле "Оценка с 10:00 до 11:30" с динамически рассчитываемым значением средневзвешенного курса за данный период.
Новое поле появится в торговом терминале MOEX Trade Currency в таблице "Финансовые инструменты", на сайте в разделе Ход торгов и на Информационно-статистическом сервере (ИСС).

С 26 апреля планируется запуск Мелких лотов – новый сервисный продукт для участников и клиентов, расширяющий возможности торгов небольшими суммами.

Основные параметры новых инструментов

Тарифы

• Комиссия – 0,075% (от объема сделки)
• Минимальная комиссия по сделке – 1 руб.

Для закрытия позиций во внесистемном режиме торгов (CNGD) вводятся "технические" инструменты с минимальной заявкой и лотом в 1 цент (инструменты спот с расчетами Т+0 и Т+1 и своп o/n).
Подробнее о новых инструментах и примере расчета комиссии: Мелкие лоты на валютном рынке MOEX