К сожалению, ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и не поддерживает все необходимые функции и возможности для работы сайта Московской биржи.

Для дальнейшего просмотра этого раздела, пожалуйста, используйте более современные версии браузеров.

Фиксированные своп контракты

С 10 октября 2016 г. на валютном рынке планируется запуск торгов фиксированными своп контрактами по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB. Торги будут проходить как в системном, так и во внесистемном режимах. Отличием новых инструментов от существующих своп контрактов со стандартными датами исполнения обязательств является привязка исполнения обязательств по второй части к датам исполнения обязательств по фиксированным поставочным фьючерсам. Период между датами исполнения обязательств по второй части фиксированных своп контрактов – 3 месяца (квартал), максимальная глубина фиксированных своп контрактов – 1 год, по валютной паре юань/рубль – полгода (аналогично фиксированным поставочным фьючерсам).

Параметры новых инструментов установлены в соответствии с параметрами действующих своп контрактов со стандартными сроками исполнения вторых частей. Размеры лотов 100 000 единиц валюты совпадают с фиксированными поставочными фьючерсами. Шаг цены – 0,0001 рубля (по китайским юаням – 0,000001 рубля). 

Запуск торгов фиксированными своп контрактами дает возможность:

  • прекращения обязательств фиксированными поставочными фьючерсами в соответствующую дату исполнения обязательств. В связи с этим основные параметры новых своп контрактов установлены аналогичными поставочным фьючерсам – единая дата исполнения и единый размер лота
  • синхронизации с беспоставочными фьючерсами – днем исполнения своп контракта и поставочного фьючерса (поставочный TOD в пятницу) является расчетный день, следующий за днем исполнения расчетного фьючерсного контракта на срочном рынке (расчетный ТОМ в четверг, привязанный к фиксингу на валютном рынке)
  • переноса позиций по фиксированным поставочным фьючерсам на более длительный срок новыми своп инструментами
  • хеджирования и арбитража в условиях усиления волатильности российского валютного рынка

Материалы:

Обращаем Ваше внимание, что с  10 октября вступают в силу новые редакции  документов валютного рынка.

Тестирование

Обращаем внимание на то, что новые своп-контракты доступны для тестирования на тестовом стенде UATCUR_GATEWAY валютного рынка Московской биржи. 

Для подключения просьба направлять запрос на help@moex.com

Изменение шага цены

На валютном рынке Московской Биржи с 30 мая 2016 г. меняется шаг цены в основном режиме (CETS) по следующим инструментам:

Инструмент Старый шаг цены Новый шаг цены
USDRUB_TOD 0,001 руб. 0,0025 руб.
USDRUB_TOM 0,001 руб. 0,0025 руб.
USDRUB_SPT 0,001 руб. 0,0025 руб.
EURRUB_TOD 0,001 руб. 0,0025 руб.
EURRUB_TOM 0,001 руб. 0,0025 руб.
EURRUB_SPT 0,001 руб. 0,0025 руб.
GBPRUB_TOD 0,001 руб. 0,0025 руб.
GBPRUB_TOM 0,001 руб. 0,0025 руб.
UAHRUB_TOD 0,001 руб. 0,0025 руб.
BYNRUB_TOD 0,001 руб. 0,0025 руб.
BYNRUB_TOM 0,001 руб. 0,0025 руб.
KZTRUB_TOD 0,001 руб. 0,0025 руб.

По другим спот-инструментам и сделкам своп шаг цены не изменится.

В режиме внесистемных сделок (CNGD) шаг цены по данным инструментам не меняется.

Новации 1-го Релиза 2016 года

Изменения с 30 мая 2016 года

  • Снижение обеспечения по разнонаправленным позициям по EUR и USD.
    Снижение требования к обеспечению, рассчитанному по разнонаправленным позициям участника в EUR и USD. Учет межпродуктовых спредов при расчете обеспечения будет происходить с предоставлением скидки по рыночному риску по противоположным позициям EUR и USD. В настоящее время обеспечение по EUR и USD составляет 8%. Фактически при разнонаправленных позициях участник депонирует 16%. При использовании дисконта по противоположным позициям фактическая ставка обеспечения будет снижена до уровня 8 – 9,5%.
  • Учет процентного риска с позиции по TOM. Cвопы O/N будут маржироваться также, как и длинные свопы.
    Процентный риск будет учитываться по инструментам и сделкам своп начиная с ТОМ (сейчас с SPT позиции). В результате приведения маржирования по овернайт-свопам к принципам маржирования по длинным свопам по овернайт-свопу будет взиматься обеспечение под процентный риск как при положительной, так и отрицательной своп разнице.
  • Изменение технологии режима полного обеспечения по украинской гривне (UAH) и казахстанскому тенге (KZT).

Изменения с 4 июля 2016 г.

  • Новые лоты и шаг цены по белорусскому рублю в связи с его деноминацией

Изменяется код валюты в стандарте ISO 4217 – буквенный код BYN (вместо BYR), цифровой код 933 (вместо 974).
Новые параметры инструментов валютной пары белорусский рубль / российский рубль.


Код сделки
Код валюты лота Лот сделки Шаг цены Дата исполнения обязательств по сделке (T+n) Время торгов
BYNRUB_TOD BYN 1 000 белорусских рублей, для внесистемных сделок – 1 белорусский рубль 0,0025 руб., для внесистемных сделок – 0,0001 руб. Т+0 10:00 – 10:45 (11:00 во внесистемном режиме торгов)
BYNRUB_TOM BYN 1 000 белорусских рублей, для внесистемных сделок – 1 белорусский рубль 0,0025 руб., для внесистемных сделок – 0,0001 руб. Т+1 10:00 – 23:50
BYN_TODTOM BYN 100 000 белорусских рублей, для внесистемных сделок – 1 белорусский рубль 0,0001 руб. T+0/t+1 10:00 – 11:00

Внимание: 30 июня 2016 года не будут проводиться торги инструментами BYRRUB_TOM и BYR_TODTOM, 01 июля 2016 года не будут проводиться торги всеми инструментами валютной пары BYR/RUB. 04 июля 2016 года будут проводиться торги всеми инструментами валютной пары BYN/RUB.

Изменения с 18 июля 2016 г.

  • Организация торгов поставочными фьючерсами по USD, EUR и CNY.
  • Организация торгов инструментами с расчетами TOD и TOM, а также сделками своп овернайт по валютной паре швейцарский франк/российский рубль (CHF/RUB).
    Торги швейцарским франком организуются с целью расчета риск-параметров для облигаций, номинированных в швейцарских франках, включения их в РЕПО с ЦК, а также приема швейцарских франков в обеспечение.

На начальном этапе будут запущены следующие сделки спот и сделки своп:


Код сделки
Код валюты лота Лот сделки Шаг цены Дата исполнения обязательств по сделке (T+n) Время торгов
CHFRUB_TOD CHF 1 000 швейцарских франков, для внесистемных сделок – 1 швейцарский франк 0,0025 руб., для внесистемных сделок – 0,0001 руб. Т+0 10:00 – 10:45 (11:00 во внесистемном режиме торгов)
CHFRUB_TOM CHF 1 000 швейцарских франков, для внесистемных сделок – 1 швейцарский франк 0,0025 руб., для внесистемных сделок – 0,0001 руб. Т+1 10:00 – 23:50
CHF_TODTOM CHF 100 000 швейцарских франков, для внесистемных сделок – 1 швейцарский франк 0,0001 руб. T+0/t+1 10:00 – 11:00

Внимание: для возможности совершать операции с новой валютной парой необходимо зарегистрировать в НКЦ Счета для возврата в швейцарских франках.
 

  • Урегулирование клиентских позиций в течение 15 минут во внесистемном режиме по HKD, CNY, BYR и KZT.
    Торги в основном режиме торгов с заключением системных сделок TOD сокращаются на 15 минут. Окончание торгов – 10:45 вместо 11:00.

Временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Презентация

Изменения в клиринге и расчетах

Запись вебинара 11.07.2016г. "Поставочные фьючерсы на валютном рынке. Новации в клиринге"

Вебинар от 17 мая 2016

Тестирование новаций.  Обращаем Ваше внимание, что на сервере для разработчиков INETCUR_GATEWAY доступен для тестирования следующий функционал:

  • Поставочные фьючерсы на валютном рынке
  • Сегрегация до конечного клиента  (привязка конечного клиента к ТКС - привязка к ИНН/паспорту)
  • Учет процентного риска по инструментам TOM
  • Межпродуктовые спреды между EUR и USD
  • Управление рисками по клиентским позициям в рамках проекта Разделение статусов Участников торгов и Участников клиринга на ВР 
  • Возможность установки ограничения Трейдер-счёт для Мастер-логинов SMA

По вопросам тестирования нового функционала просим обращаться на help@moex.com, указав идентификатор фирмы на тестовом стенде.

Новым пользователям, для получения доступа к тестовой системе, необходимо заполнить заявку на сайте биржи.

Поставочные фьючерсы на валютном рынке Московской Биржи

Общая информация

С 18 июля 2016 г. на валютном рынке Московской Биржи начались торги поставочными фьючерсами по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB.

Организуются торги в системном и внесистемном режиме поставочными фьючерсами с фиксированными датами исполнения обязательств (MMYY) для валютных пар: USD/RUB и EUR/RUB (от Т+2 до года), для CNY/RUB (от Т+2 до полугода).

Следует учитывать, что "Т" в данном случае и далее при описании поставочных фьючерсов в соответствии со спецификациями и списком параметров поставочных фьючерсов является следующим расчетным днем после дня заключения сделки по фьючерсному контракту.

Основным отличием поставочных фьючерсов с фиксированной датой исполнения обязательств, от поставочных фьючерсов с плавающей датой исполнения обязательств, является привязка каждой биржевой книги заявок к определенной дате исполнения контракта. Период между датами исполнения контрактов – 3 месяца (квартал).

Учитывая жесткую привязку каждого контракта к дате исполнения обязательств (по аналогии со срочным рынком), идентификатор будет включать в себя месяц и год исполнения контракта (USDRUB_MMYY), например:
USDRUB_0916,
USDRUB_1216,
и т.д. …

Для синхронизации дат исполнения фьючерсов на срочном рынке и валютном рынке днем исполнения контракта является пятница, следующая за третьим четвергом последнего месяца каждого квартала (март/июнь/сентябрь/декабрь). При этом последним днем заключения фьючерсного контракта всегда является день, предшествующий дню исполнения обязательств по фьючерсному контракту и отстоящий от него на три торговых дня (обычно вторник, предшествующий данной пятнице).

Биржа вправе, по согласованию с Клиринговым центром, установить иную дату дня исполнения контракта и последнего дня заключения контракта, отличную от определяемой (например, в случае объявления этого дня нерабочим/неторговым/нерасчетным днем после начала торгов этим контрактом).

Автоматизация операций с фьючерсными контрактами с фиксированной датой в Diasoft FA# Treasury

Комиссия

Комиссионное вознаграждение взимается согласно тарифам, установленным на сегодняшний день по действующим поставочным фьючерсам (LTV).

Клиринг и расчеты

  1. Вариационная маржа по фьючерсным контрактам рассчитывается с расчетного дня, следующего за днем заключения контракта, до дня исполнения контракта включительно.
  2. Исполнение контракта осуществляется по расчетной цене, рассчитанной в день исполнения контракта.
  3. При расчете единого лимита по расчетному коду, позиции по фьючерсным контрактам маржируются совместно с позициями по другим сделкам, заключенным c базисным активом контракта (LTV, своп, спот), и совместно с самим базисным активом контракта, учитываемым по расчетному коду, с применением календарных спрэдов в полном соответствии с методологией, применяемой в настоящее время на валютном рынке.
  4. НКЦ будет осуществлять прекращение встречных однородных обязательств по фьючерсным контрактам и своп-контрактам* до наступления даты исполнения. Указанные обязательства прекращаются в ходе утренней клиринговой сессии, проводимой в расчетный день, следующий за днем заключения контрактов, после начисления вариационной маржи.
    * Под встречными однородными обязательствами по фьючерсным контрактам и своп контрактам следует понимать обязательства противоположной направленности, по одному базисному активу и валюте, с одной датой исполнения, с одинаковыми лотами, с одним и тем же ТКС и кодом клиента, указанным в заявках, или отсутствием кода клиента в заявках.
  5. Переоценка позиций по заключенным контрактам будет проходить ежедневно в ходе клиринговой сессии перед началом торгов до даты исполнения контракта включительно.

 

Балансировка (неттинг) риска между срочным и валютным рынками

С 28 июля 2014 года стало возможным участникам торгов, которые совершают операции на срочном и валютном рынках, воспользоваться сервисом балансировки валютного риска между открытыми позициями на срочном рынке и неисполненными обязательствами на валютном рынке. Это позволит уменьшить требование к размеру обеспечения участников по разнонаправленным позициям на обоих рынках за счет неттинга валютного риска.

В  случае, если участник хочет воспользоваться сервисом балансировки риска, ему необходимо подать в НКЦ заявление с просьбой зарегистрировать соответствие Брокерской фирмы (БФ) на срочном рынке Расчетному коду (РК) валютного рынка. После этого, в клиринговой системе срочного рынка за каждой такой брокерской фирмой будет закреплен определенный РК этого участника на валютном рынке. В случае, если за брокерской фирмой не закреплен Расчетный код валютного рынка, балансировка риска невозможна.

Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду валютного рынка направляется в НКЦ по ЭДО в Отдел клиринга на срочном рынке

Техническая реализация балансировки риска

В целях неттинга обязательств в торгово-клиринговых системах (ТКС) срочного рынка (SPECTRA) и валютного рынка появятся технические инструменты (EURRUB_RSK и USDRUB_RSK), которые юридически не будут являться торговыми. Для перераспределения риска участнику необходимо подать адресную заявку по соответствующему инструменту через ТКС SPECTRA с указанием объема. В поле "Контрагент" необходимо указать код своего брокера. Система учитывает такую заявку как поданную по текущей расчетной цене, установленной для инструмента управления рисками по центральному курсу, который определяется в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО "Московская Биржа".

Риск-менеджмент

В результате подачи адресной заявки по инструментам, автоматически генерируются две противоположно направленные заявки по инструменту риска на срочном и валютном рынках соответственно. Каждая из заявок проходит стандартную процедуру проверки достаточности средств в каждой из ТКС по своим алгоритмам риск-менеджмента. В системе ТКС SPECTRA гарантийное обеспечение берется по большей ноге (полу-нетто). В ТКС валютного рынка проверка достаточности средств происходит путем перерасчета Единого лимита по принципу полного нетто. В случае успешной проверки достаточности средств в обеих торговых системах происходит заключение транзакций по инструментам риска, в результате которых происходит переоценка обязательств участников в каждой из торговых систем. В клиринговую сессию инструменты по управление риском будут учитываться по текущему центральному курсу, при этом вариационная маржа и гарантийные переводы по таким инструментам не начисляются. Так же по инструментам управления риском не взимается биржевой и клиринговый сбор. Позиция, образовавшаяся в результате подобной транзакции, является бессрочной, закрыть ее можно совершением противоположно направленной транзакции по тому же инструменту риска.

Риск-параметры

Размер лимита по инструментам проброса риска на срочном рынке определяется формулой:

L = (RTH_RUB – RTL_RUB) / 4 ,   где

RTH_RUB и RTL_RUB – верхняя и нижняя границы курса соответственно. Эти значения берутся из параметров рыночных рисков торговой системы валютного рынка. Параметры рыночных рисков можно найти в таблице RM_PRICERANGE (описание полей).

Значения RTH_RUB и RTL_RUB берутся при NUM = 1 – первый лимит концентрации.

Размер базового ГО по инструментам проброса риска на срочном рынке определяется формулой:

БГО = 2*L

Лимит по инструментам проброса пересчитывается два раз в день: в дневной и вечерний клиринги, но параметры RTH_RUB и RTL_RUB  устанавливаются обычно на ВР один раз в день, в 10 утра. Поэтому, фактически, лимит по инструментам проброса изменяется только раз в день – в промежуточный клиринг, в 14:00.

 

Регламент работы

Подать заявку на проброс риска можно в течение дневной и вечерней торговой сессий.

Прием заявок не возможен за 2 минуты до начала расчетной клиринговой сессии.

Время подачи заявок

10:00 – 13:58
14:05 – 18:43
19:00 – 23:50

Изменения в интерфейсах и отчетах

В ТКС SPECTRA образуется техническая транзакция по инструменту переноса риска, которая будет видна в шлюзовых интерфейсах в таблице deals с признаком nosystem=1.

В ТКС валютного рынка будут заведены соответствующие инструменты в борде RSKC.

Изменения в действующие отчеты, в связи с заключением данных технических транзакций, вноситься не будут. Для отражения транзакций по балансировке риска будут формироваться специальные отчеты.

Тестирование

С 21 апреля 2014 г. участникам клиринга на срочном и валютном рынках предоставляется возможность тестировать сервис балансировки риска. Для этого необходимо направить запрос на help@moex.com, указав:

цель: тестирование проброса риска

раздел (клиринговый регистр) на срочном рынке

FirmID и расчетный код для привязки на валютном рынке.

С вопросами по тестированию просьба обращаться в Службу технической поддержки по телефону: +7(495) 733-95-07, е-mail: help@moex.com.

Возобновление сервиса балансировки риска в версии ТКС SPECTRA 5.0 Новое!

  • Лот изменился с 1 на 1000 USD.
  • Вместо торговой транзакции AddOrder теперь используется неторговая транзакция FutTransferRisk, реализованная в шлюзе SPECTRA.
  • Транзакции в SPECTRA осуществляются через стандартный механизм матчинга адресных заявок, в ASTS используется существующий RISC_TRANSFER.

 

Материалы

Изменение шага цены

На валютном рынке Московской Биржи со 2 февраля 2015 г. меняется шаг цены в основном режиме (CETS) по следующим инструментам:

Инструмент Старый шаг цены Новый шаг цены
USDRUB_TOD 0,0005 руб. 0,001 руб.
USDRUB_TOM 0,0005 руб. 0,001 руб.
USDRUB_SPT 0,0005 руб. 0,001 руб.
EURRUB_TOD 0,0005 руб. 0,001 руб.
EURRUB_TOM 0,0005 руб. 0,001 руб.
EURRUB_SPT 0,0005 руб. 0,001 руб.
GBPRUB_TOD 0,0005 руб. 0,001 руб.
GBPRUB_TOM 0,0005 руб. 0,001 руб.
UAHRUB_TOD 0,0001 руб. 0,001 руб.
BYRRUB_TOD 0,0001 руб. 0,001 руб.
BYRRUB_TOM 0,0001 руб. 0,001 руб.
KZTRUB_TOD 0,0001 руб. 0,001 руб.

По другим спот-инструментам и сделкам своп шаг цены не изменится.

В режиме внесистемных сделок (CNGD) шаг цены по данным инструментам не меняется.

Изменения с 9 июня 2014 года

9 июня 2014 г. вводятся в действие новые редакции Правил организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и Правил допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа.

Новые редакции Правил включают следующие новации:

  1. Отмену требования об обязательной аккредитации трейдера при получении организацией допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
  2. Отказ от идентификатора трейдера. Предусмотрено присвоение Участнику торгов торговых идентификаторов для подачи заявок с целью заключения сделок и просмотровых идентификаторов для осуществления наблюдения за ходом торгов.
  3. Введение ограничений на распространение участниками торгов биржевой информации.

Кроме того, произойдут изменения в отчетных документах. Удаляется отчет "Выписка из реестра подтверждений КЦ" - CUX07. В отчетах "Выписка из реестра сделок" CUX23 и "Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)" CUX33 удаляется "Номер подтверждения КЦ", а в "Выписке из реестра заявок" CUX22  наименование "АСП трейдера Участника торгов" изменяется на "АСП Участника торгов". Также вносятся изменения в стили указанных документов.

 

Новации с 21 октября 2013 года

  • В основном режиме и в режиме внесистемных сделок вводятся инструменты USDRUB_SPT, EURRUB_SPT, CNYRUB_SPT с датами расчетов T+2, а также соответствующие сделки своп TOMSPT.
  • В основном режиме и в режиме внесистемных сделок вводятся длинные свопы по валютной паре EURRUB со сроками исполнения второй части - 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M и 1Y, а также по валютной паре CNYRUB со сроками исполнения второй части - 1W, 2W, 1M, 2M, 3M и 6M.
  • По новым SPT-инструментам и инструментам с мягкими валютами устанавливается комиссия, равная комиссии со сделок TOD и TOM по твердым валютам.
  • В связи с изменением ряда терминов в нормативной базе валютного рынка изменяются печатные формы отчетов, выдаваемых участникам торгов. Структура XML-файлов отчетов для участников не изменяется.
  • Для уменьшения времени изменения параметров активной заявки, поданной посредством внешних программно-технических средств (ВПТС), вводится новая техническая транзакция "изменить заявку". Обращаем внимание участников, что выполнение данной транзакции приводит к постановке новой заявки, которая будет учитываться при расчете Дополнительного комиссионного сбора (ДКС).

На платформе валютного рынка Московской Биржи планируется запуск торгов драгоценными металлами.

 

Новации с 15 апреля 2013 года

С 15 апреля 2013 года на валютном рынке Московской Биржи вступили в силу существенные изменения в торгах китайским юанем, направленные на сближение параметров валютной пары CNY/RUB с параметрами основных валютных пар: USD/RUB и EUR/RUB.

  • Новации в торгах валютной парой CNY/RUB предполагают:
    • введение новых инструментов и сделок своп: наряду с существующим инструментом CNYRUB_TOD планируется ввод инструментов CNYRUB_TOM и CNYRUB_LTV (Т+2 во внесистемном режиме), а также сделок своп CNY_TODTOM и CNY_TOMSPT.
    • перевод клиринга и расчетов по валютной паре юань/рубль на принципы единой с валютными парами USD/RUB и EUR/RUB системы управления рисками с отказом от 100% депонирования денежных средств.
    • установление времени окончания торгов  инструментами CNYRUB_TOM и CNYRUB_LTV в 23:50 Мск.
    • установление котировок за один юань вместо 10.
  • Кроме того:
    • по валютной паре EUR/RUB вводятся новый инструмент EURRUB_LTV (Т+2 во внесистемном режиме) и сделки своп EUR_TOMSPT.
    • шаг цены по инструментам EURUSD_TOD и EURUSD_TOM меняется с 0,0001 до 0,00005.
    • продлевается время окончания торгов по инструменту USDRUB_TOD до 17:15 и время заключения сделок своп USD_TODTOM до 17:30.
    • появится возможность выбора базового курса при заключении внесистемных сделок своп.
      При этом в xml-файлы отчетов "Реестр заявок", "Реестр подтверждений УКО", "Реестр сделок (сделки аналитического учета)" добавится поле "BasePrice" - Базовый курс.
  • В целях совершенствования системы комиссионного вознаграждения реализованы следующие изменения:
    • введение новых тарифных планов по сделкам своп и LTV.
    • установление тарифов для инструментов и сделок своп валютной пары CNY/RUB на уровне, равном ставкам комиссионного вознаграждения по аналогичным инструментам и сделкам своп валютных пар USD/RUB и EUR/RUB.
    • унификация названий всех тарифных планов на валютном рынке ОАО Московская Биржа.

Изменения в системе управления рисками с 28 апреля 2014 года

С 28 апреля 2014 года в систему управления рисками на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вводятся изменения, которые включают:

  • Возможность установления индивидуальных риск-параметров по расчетному коду;
  • Введение лимитов концентрации: границы диапазона оценки рисков, используемые при расчете Единого лимита участника клиринга будут зависеть от объема обязательств Участника клиринга по сделкам.

1. Индивидуальные риск-параметры

Установление индивидуальных риск-параметров позволит участнику клиринга управлять параметрами системы управления рисками (границами диапазонов оценки рисков) на уровне Расчетных кодов.

Установление индивидуальных риск-параметров возможно по определенным Расчетным кодам, с использованием торговой системы валютного рынка. В пункте меню "Запрос -> Риск-параметры -> Индивидуальные риск-параметры -> Установка индивидуальных риск-параметров" необходимо указать:

  • Расчетный код
  • Валюту (USD, EUR,CNY, GLD, SLV)
  • Повышающий коэффициент (с точностью до сотых)

Подробнее

2. Лимиты концентрации

Границы диапазона оценки рисков, используемые при расчете Единого лимита участника клиринга будут зависеть от объема обязательств Участника клиринга по сделкам. Вводится два уровня лимитов концентрации. Если объем обязательств по сделкам превышает значение лимита концентрации первого уровня, используются значения риск-параметров второго уровня (более высокие ставки, расширяющие диапазоны оценки рисков). Аналогично, при превышении объема обязательств значения лимита второго уровня, используются еще более высокие значения риск-параметров третьего уровня.  Значения лимитов концентрации утверждаются решением НКЦ и доступны на сайте НКЦ.

Подробное описание системы риск-параметров валютного рынка, включая Методику определения риск-параметров, значения риск-параметров, лимиты концентрации, размещено на сайте НКЦ.  

С вопросами просьба обращаться:

  • в Отдел взаимодействия с участниками клиринга ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", тел.:(495)363-32-32, доб., 2130, 2134.
  • в Отдел регламентных операций на валютном рынке ОАО Московская Биржа, тел.: (495) 363-32-32, доб. 1524, 1523

Изменения в режиме переговорных сделок

С 13 февраля 2012 г. в торгово-клиринговой системе Валютного рынка ОАО Московская Биржа заключение внесистемных (адресных) сделок по всем инструментам (включая мягкие валюты) переносится в новый отдельный режим торгов. В основном режиме внесистемные (адресные) сделки заключаться не будут.

  1. Параметры нового режима торгов:
    • Идентификатор – "CNGD", наименование – "Внесистемные сделки", латинское наименование - "Negotiated deals".
    • Размер лота по всем инструментам, а также сделкам своп в новом режиме торгов устанавливается равным 1 ед. валюты лота.
    • К заключению сделок в новом режиме торгов по умолчанию допускаются все пользователи участников. При необходимости, участник может направить Бирже письмо с просьбой отключить конкретные идентификаторы пользователя от данного режима.
  2. Ценовые коридоры.
    • Ценовые коридоры по каждому инструменту в новом режиме торгов устанавливаются равными ценовому коридору, установленному по соответствующему инструменту основного режима.
    • При изменении в ходе торгов ценовых коридоров по инструментам основного режима, соответствующим образом изменяются ценовые коридоры, установленные по инструментам в новом режиме торгов.
  3. Предоставление информации.
    • Предоставление и размещение рыночных данных о сделках, заключенных в основном и новом  режимах торгов осуществляется раздельно.
    • Раскрытие информации о сделках, заключенных в новом режиме торгов, осуществляется в соответствии с принципами, установленными в настоящий момент для раскрытия информации о внесистемных сделках, заключенных в основном режиме торгов фондового рынка Московской Биржи:
      • на рабочем месте, на сайте в ходе и в итогах торгов информация о внесистемных сделках публикуется отдельно (цены, объемы, количество сделок и т.д.);
      • внесистемные сделки в обезличенном виде публикуются в раскрываемом списке "Все сделки".
  4. Изменения в отчетных документах, выдаваемых участникам по итогам торгов.
    • В xml-файлах отчетов "Выписка из реестра заявок" и "Выписка из реестра сделок" - внесистемные заявки (сделки) будут отображаться в строках с BOARDID = CETS (аналогично системным). В xslt-стилях этих отчетов заявки (сделки) будут отображаться в блоке отчета с заголовком "Наименование сессии: Основная сессия ЕТС", в котором также отображаются системные заявки (сделки). Признаком внесистемной заявки (сделки) в этом случае будет заполненное поле "Код конечного контрагента".

По вопросам участия в тестировании нового режима торгов просим обращаться по электронной почте на адрес: help@moex.com или по тел. +7 (495) 705–9682

Контактная информация:
Управление продаж Департамента валютного рынка - тел. + 7 (495) 363-3232, доб. 26124, 26123

Новации с 3 августа 2015 года

С  3 августа 2015 г. на валютном рынке вводятся в действие следующие новации:

  1. Ввод в действие новых редакций Правил торгов и Правил допуска, в которые внесены необходимые изменения с целью  соответствия  требованиям Положения Банка России №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", вступившего в силу  06 февраля 2015 года. 
  1. Изменения в отчетные документы:

В выписке из реестра заявок (CUX22):

  • добавлено обязательно поле ASP - аналог собственноручной подписи Участника торгов,

  • в поле UserID помимо торгового идентификатора участника торгов может отображаться идентификатор спонсируемого доступа.

В выписке из реестра сделок (CUX23):

  • новое допустимое значение поля AddSession: Y - Основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств),

  • в поле UserID помимо торгового идентификатора участника торгов может отображаться идентификатор спонсируемого доступа.

В Выписке из реестра сделок сделки аналитического учета (CUX33):

  • новое допустимое значение поля AddSession: Y - Основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств).

В соответствии с требованиями Положения Банка России № 437-П добавляется новый отчет CUX24:

  • Выписка из реестра транзакций, выдаваемый по запросу участника торгов.

Новая редакция документа Структура торговых и клиринговых XML-отчётов на Валютном рынке Московской Биржи представлена на сайте.

Новая редакция документа Параметры заявок и отчетные документы валютного рынка и рынка драгоценных металлов представлена на сайте.

  1. Запуск спонсируемого клиентского доступа.  Новый сервис позволяет участникам торгов предоставлять своим клиентам прямое техническое подключение к торговой системе валютного рынка Московской Биржи. Подробнее

Материалы:

  1. Описание изменений и дополнений в Правилах организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (в новой редакции)
  2. Описание изменений и дополнений в Правилах допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (в новой редакции)

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.