Контракты на краткосрочные процентные ставки

Фьючерсы контракты на величину ставки краткосрочных кредитов – производные финансовые инструменты российского рынка межбанковских кредитов. Базовые активы этих контрактов - основные индикаторы рынка краткосрочных кредитов России, поскольку рассчитываются на основе ставок предоставления краткосрочных кредитов наиболее авторитетных и финансово-устойчивых банков страны. Данные контракты расчетные - их исполнение происходит не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов.

Фьючерс на ставку трехмесячного кредита – стандартный расчетный контракт, базовым активом которого является ставка рублевого трехмесячного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate. Зарубежный аналог данного контракта – фьючерс на ставку трехмесячного депозита в долларах США London Inter - Bank Offered Rate (LIBOR) – занимает первое место по объёмам торгов среди всех фьючерсов на краткосрочные ставки.

Новые возможности операторов денежно-кредитного рынка с использованием фьючерсов на короткие ставки:

  1. Арбитраж между рынком ставок overnight и рынком ставок на более длительные промежутки времени, а также между процентными свопами, и набором фьючерсных контрактов.
  2. Оценка ставки на период 3, 6, 9 и 12 месяцев, поскольку в системе одновременно будет торговаться несколько контрактов с поквартальным исполнением.
  3. Страхование рисков изменения краткосрочных ставок до года.
  4. Спекулятивные операции ограниченного риска: игра на спрэде ставок, с одновременным заключением фьючерсных контрактов с разными датами исполнения.
  5. Спекулятивные операции, направленные на получение прибыли от изменения среднего значения ставки overnight за период с применением "плеча".
  6. Хеджирование средней ставки overnight будущих периодов времени путем одновременного открытия противоположных позиций по фьючерсам с ближним и дальним сроками исполнения.
  7. Спекулятивные операции, направленные на изменение формы кривой доходности в сегменте краткосрочных ставок.
  8. Построение синтетических процентных свопов и определение их рыночной цены.

Расчетный фьючерсный контракт – это стандартный контракт купли/продажи определенного количества базового актива, заключающийся на бирже, в соответствии с которым стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, оговоренной в контракте, и рыночной ценой актива, являющегося предметом фьючерсного контракта на дату расчетов. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей.

О контракте

Информация о торгах

Текущие цены фьючерсных контрактов

Основные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце
 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.