Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                Календарные спреды

                 
                 
                КАЛЕНДАРНЫЕ СПРЕДЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

                 

                Синтетический матчинг формирует сделки на основании заявок, поступающих в разные стаканы, и позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречный интерес из других стаканов своих ног.

                Синтетический матчинг доступен для всех инструментов, по которым заведены календарные спреды.

                Календарный Cпред – сервис Срочного рынка, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.

                Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. Например, для КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним.

                Обозначение КС:

                Длинный код спреда Короткий код спреда Первая нога Вторая нога
                RTS-9.20-12.20 RIU0RIZ0 RTS-9.20 (RIU0) RTS-12.20 (RIZ0)
                Si-9.20-12.20 SiU0SiZ0 Si-9.20 (SiU0) Si-12.20 (SiZ0)
                 
                 
                ПРЕИМУЩЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЧИНГА КАЛЕНДАРНЫХ СПРЕДОВ

                 

                Синтетический матчинг – формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов).

                • Сведение интереса из разных стаканов

                Синтетический матчинг позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интерес из других стаканов своих ног.

                • Повышение ликвидности

                Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов.

                • Лучшая цена

                Объединяя стаканы, синтетический матчинг позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане.

                • Расширение торговых возможностей

                В перспективе предполагается использование технологии синтетического матчинга для межпродуктовых спредов (BR-CL) и опционных стратегий.

                 

                 
                 
                ТОРГОВЛЯ СПРЕДАМИ:

                 

                • Трейдер подает заявку "Календарный спред" (поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill).
                • Заявка попадает в стакан спредов, который связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
                • В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.

                При сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.

                 

                 
                 
                БИРЖЕВОЙ СБОР:

                 

                Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов (за исключением фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ), заключаемых на основании безадресных Заявок "Календарный спред":

                FeeCS = Т * F * (1-K)

                где:
                FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
                Т – количество фьючерсных контрактов;
                F – величина биржевого сбора (за регистрацию безадресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов);
                K – ставка дисконта, равная 0,2 (двум десятым), которая применяется в случае заключения фьючерсных контрактов и действует в течение маркетингового периода*.
                *Маркетинговый период составляет:

                • 18 (восемнадцать) месяцев на корзину облигаций федерального займа;
                • 6 (шесть) на иные базовые активы.

                После истечения маркетингового периода ставка дисконта (К) не применяется.

                Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов, заключаемых на основании адресных Заявок "Календарный спред"

                FeeCS = Т * F

                где:
                FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
                Т – количество фьючерсных контрактов;
                F – величина биржевого сбора (за регистрацию адресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов)

                Сбор за транзакции:
                Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред.

                 
                 
                ОТЧЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЛЕНДАРНЫМ СПРЕДАМ

                 

                Отчеты по календарным спредам предоставляются по итогам вечерней клиринговой сессии

                • Отчет о заключенных сделках по календарным спредам: multilegf04_XXYY.csv;
                • Информация обо всех сделках календарный спред: multileg_deal.csv;
                • Лог действий по постановке, сведению и удалению заявок календарный спред: multilegordlog_XXYY.csv;
                • Информация об инструментах календарного спреда: multileg_dict.csv, раскрывается из каких инструментов состоит календарный спред;
                • Отчет f04_XXYY.csv содержит поле id_mult, признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Для обычных сделок признак не указывается. Значение соответствует id_deal из отчета multilegf04_XXYY.csv.
                • Отчет f07.csv содержит поле multileg, признак инструмента календарный спред.
                • В отчетах fpos_XXYY.csv значение позиции изменяется только по атомарным инструментам. Пример: сделка по RTS-12.17-3.18 изменит позиции по инструментам RTS-12.17 и RTS-3.18, позиция по RTS-12.17-3.18 не ведется.

                Подробнее об этих и других форматах отчетов (раздел 2).

                 
                 
                МАТЕРИАЛЫ

                 

                Презентация по синтетическому матчингу календарных спредов

                 

                 
                 

                Оборот по календарным спредам за текущий торговый день

                ТикерПоследняя сделкаПокупкаПродажаМакс. за деньМин. за деньОбъем торгов (фьючерсы)Объем торгов (руб.)Число сделокАрхивные данные
                AED-6.25-9.250-1,133,620000,000 архив
                AFKS-6.25-9.2504665270000,000 архив
                AFLT-6.25-9.25027730000,000 архив
                ALIBABA-6.25-9.252,942,372,982,942,2622229 667,855 архив
                ALRS-6.25-9.2525224425525224254275 490,0024 архив
                ALUM-6.25-9.25055186,50000,000 архив
                AMD-6.25-9.2501,74,490000,000 архив
                ASTR-6.25-9.25019210000,000 архив
                AUDU-6.25-9.250-0,070,040000,000 архив
                BAIDU-6.25-9.2502,853,430000,000 архив
                BANE-6.25-9.250-59-340000,000 архив
                BELUGA-6.25-9.25030340000,000 архив
                BR-6.25-7.25-0,35-0,36-0,34-0,28-0,362344118 939 329,06535 архив
                BR-7.25-8.25-0,1-0,13-0,05-0,03-0,151306 579 425,0638 архив
                BR-8.25-9.250,260,240,360,380,2518912 017,297 архив
                BRM-6.25-7.25-0,26-0,26-0,19-0,18-0,261681 220,026 архив
                BRM-7.25-8.25-0,11-0,30-0,11-0,11210 089,031 архив
                BRM-8.25-9.250,790,721,060,790,79420 321,982 архив
                BSPB-6.25-9.25154128154154154623 406,001 архив
                BYN-6.25-9.250-2,94,90000,000 архив
                CBOM-6.25-9.2501341800000,000 архив
                CHMF-6.25-9.250442453930000,000 архив
                CNI-6.25-9.250-139813480000,000 архив
                CNY-6.25-9.250,450,450,450,460,459510111 375 723,00477 архив
                COCOA-5.25-7.2515,215,21616,211,88726 759 097,00192 архив
                COCOA-7.25-9.25017,4410000,000 архив
                COPPER-6.25-9.2501272290000,000 архив
                DAX-6.25-9.25-376-425-365-376-41810175 431,125 архив
                DJ30-6.25-9.250-23,710000,000 архив
                ED-6.25-9.25-0,01-0,01-0,01-0,01-0,0166259 720 014,80121 архив
                EM-6.25-9.25000,280000,000 архив
                Eu-6.25-9.254171416241724171410029027 915 411,00101 архив
                FEES-6.25-9.2503423720000,000 архив
                FESH-6.25-9.2501712110000,000 архив
                FLOT-6.25-9.250-39-110000,000 архив
                FNI-6.25-9.25041221520000,000 архив
                GAZR-6.25-9.254274154284284063385 008 700,00122 архив
                GBPU-6.25-9.250-0,020,050000,000 архив
                GL-6.25-9.25390387393,8398,8386,4151613 834 674,20195 архив
                GMKN-6.25-9.25575759615715961 866 371,0056 архив
                GOLD-6.25-9.2512,412,413,114,510,853081 422 870 862,771488 архив
                HANG-6.25-9.2503303880000,000 архив
                HKD-6.25-9.2500,410,790000,000 архив
                HOME-6.25-9.25074010100000,000 архив
                HYDR-6.25-9.2502282480000,000 архив
                INDIA-6.25-9.250,190,290,610,190,1212291 332,9313 архив
                INR-6.25-9.2500,010,060000,000 архив
                IPO-6.25-9.2533-3247,5333321 306,001 архив
                IRAO-6.25-9.250162417770000,000 архив
                ISKJ-6.25-9.25039450000,000 архив
                KMAZ-6.25-9.25054560000,000 архив
                KZT-6.25-9.250-0,722,230000,000 архив
                LEAS-6.25-9.25018290000,000 архив
                LKOH-6.25-9.2529782961302830292978161 012 849,007 архив
                MAGN-6.25-9.250159017190000,000 архив
                MGNT-6.25-9.25-38-49-30-38-3828 794,001 архив
                MIX-6.25-9.2544254375445047254250410118 726 275,00187 архив
                MMI-6.25-9.250-5998640000,000 архив
                MOEX-6.25-9.25-1385-1438-1339-1364-138510196 515,005 архив
                MOEXCNY-6.25-9.25-24,4-25,3-20,9-20,1-24,424309 858,768 архив
                MTLR-6.25-9.2523116822523115514130 011,005 архив
                MTSI-6.25-9.250-2171-19940000,000 архив
                MVID-6.25-9.25024360000,000 архив
                MXI-6.25-9.2553,852,6553,857,351,6592026 656 302,00277 архив
                NASD-6.25-9.25233233238243209241439 644 480,76429 архив
                NG-5.25-6.250,330,330,330,340,3312394374 112 201,622795 архив
                NG-6.25-7.250,080,080,080,090,0834010 855 357,62119 архив
                NG-7.25-8.250,050,030,050,060,0530971 110,6614 архив
                NG-8.25-9.250,070,030,070,070,038264 286,744 архив
                NGM-5.25-6.250,240,290,320,270,24770236 919,765 архив
                NGM-6.25-7.250,060,060,110,060,0620264 601,8313 архив
                NGM-7.25-8.2500,080,130000,000 архив
                NGM-8.25-9.2500,040,110000,000 архив
                NICKEL-6.25-9.2503005850000,000 архив
                NIKK-6.25-9.25-1015-10817-1015-101548 717,072 архив
                NLMK-6.25-9.250-128-320000,000 архив
                NOTK-6.25-9.2562206121623762206101101 211 783,005 архив
                OGI-6.25-9.2504318450000,000 архив
                PHOR-6.25-9.2518816219222016346290 222,0014 архив
                PIKK-6.25-9.25219218222226219124616 433,0027 архив
                PLD-6.25-9.25252525,542524,9512981 391,356 архив
                PLT-6.25-9.2528,22527,628,224,5766 168 634,0421 архив
                PLZL-6.25-9.258495777591598750849561 098 139,003 архив
                POSI-6.25-9.256663667061392506 080,0054 архив
                R2000-6.25-9.250-16,9-3,50000,000 архив
                RASP-6.25-9.2501211340000,000 архив
                RGBI-6.25-9.252802752802862801201 329 587,0026 архив
                RNFT-6.25-9.25047560000,000 архив
                ROSN-6.25-9.258228138978238224183 733,002 архив
                RTKM-6.25-9.25063930000,000 архив
                RTS-12.25-3.26067015800000,000 архив
                RTS-3.26-6.26025014300000,000 архив
                RTS-6.25-9.25-2970-3010-2960-2850-303019433 240 648,4192 архив
                RTS-9.25-12.25072011700000,000 архив
                RTSM-6.25-9.25-30,5-31-28,5-29-30,530513 306,854 архив
                RUAL-6.25-9.251681681741711681655 813,006 архив
                RVI-5.25-6.250-2,053,90000,000 архив
                RVI-6.25-7.250-11,9100000,000 архив
                SBPR-6.25-9.25-1740-1847-1650-1726-17404119 698,002 архив
                SBRF-6.25-9.25-1568-1573-1568-1556-157556417 013 926,00231 архив
                SFIN-6.25-9.25044,255,60000,000 архив
                SIBN-6.25-9.25-94-137-84-94-94210 976,001 архив
                SILV-6.25-9.250,690,690,70,710,6883622 386 641,60247 архив
                SMLT-6.25-9.256161636461136166 142,0023 архив
                SNGP-6.25-9.250-7397-71970000,000 архив
                SNGR-6.25-9.2504675630000,000 архив
                SOFL-6.25-9.25525060525222 230,001 архив
                SOXQ-6.25-9.251,981,321,981,981,111646 729,587 архив
                SPBE-6.25-9.2501381900000,000 архив
                SPYF-6.25-9.259,0999,299,458,9372833 797 448,73226 архив
                STOX-6.25-9.250-238,4-19,10000,000 архив
                SUGAR-5.25-6.250284033000000,000 архив
                SUGAR-6.25-7.250-257010800000,000 архив
                SUGAR-7.25-8.250-407048200000,000 архив
                SUGR-7.25-10.2500,672,510000,000 архив
                SVCB-6.25-9.25-20-35-15-20-2023 066,001 архив
                Si-6.25-9.25421441944212421541361870161 208 299,00577 архив
                Si-9.25-12.2542014172423242314201181 627 044,007 архив
                T-6.25-9.2516616616816916650159 505,0010 архив
                TATN-6.25-9.250281032800000,000 архив
                TATP-6.25-9.2502092520000,000 архив
                TRNF-6.25-9.25-92-100-90-92-9222 438,001 архив
                TRY-6.25-9.250-0,0200000,000 архив
                TTF-5.25-6.25-0,09-0,09-0,02-0,09-0,0926 748,631 архив
                UCAD-6.25-9.250-0,080,110000,000 архив
                UCHF-6.25-9.250-0,050,010000,000 архив
                UCNY-6.25-9.250,050,050,060,050,052165 303,731 архив
                UJPY-6.25-9.25-1,28-1,4-0,78-1,28-1,282164 141,731 архив
                UKZT-6.25-9.250-66770000,000 архив
                UTRY-6.25-9.250012,10000,000 архив
                VKCO-6.25-9.251321311331411315401 459 575,0060 архив
                VTBR-6.25-9.25-1506-1509-1500-1492-151092852 344,0030 архив
                WHEAT-5.25-6.250-601800000,000 архив
                WHEAT-6.25-7.25011013600000,000 архив
                WHEAT-7.25-8.250-2160-1000000,000 архив
                WUSH-6.25-9.2510610510710710664115 731,008 архив
                X5-6.25-9.250-495-4560000,000 архив
                YDEX-6.25-9.2515014315015114534141 836,0017 архив
                ZINC-6.25-9.250-5,5220,50000,000 архив

                 

                 
                 
                КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                 

                Департамент срочного рынка
                телефон: +7 (495) 363-3232
                e-mail: derivatives@moex.com

                 

                Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

                Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

                В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.