Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты

Корзина услуг пуста

Меню

Корзина услуг

Календарные спреды

 
 
КАЛЕНДАРНЫЕ СПРЕДЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

 

Синтетический матчинг формирует сделки на основании заявок, поступающих в разные стаканы, и позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречный интерес из других стаканов своих ног.

Синтетический матчинг доступен для всех инструментов, по которым заведены календарные спреды.

Календарный Cпред – сервис Срочного рынка, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.

Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. Например, для КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним.

Обозначение КС:

Длинный код спреда Короткий код спреда Первая нога Вторая нога
RTS-9.20-12.20 RIU0RIZ0 RTS-9.20 (RIU0) RTS-12.20 (RIZ0)
Si-9.20-12.20 SiU0SiZ0 Si-9.20 (SiU0) Si-12.20 (SiZ0)
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЧИНГА КАЛЕНДАРНЫХ СПРЕДОВ

 

Синтетический матчинг – формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов).

  • Сведение интереса из разных стаканов

Синтетический матчинг позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интерес из других стаканов своих ног.

  • Повышение ликвидности

Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов.

  • Лучшая цена

Объединяя стаканы, синтетический матчинг позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане.

  • Расширение торговых возможностей

В перспективе предполагается использование технологии синтетического матчинга для межпродуктовых спредов (BR-CL) и опционных стратегий.

 

 
 
ТОРГОВЛЯ СПРЕДАМИ:

 

  • Трейдер подает заявку "Календарный спред" (поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill).
  • Заявка попадает в стакан спредов, который связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
  • В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.

При сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.

 

 
 
БИРЖЕВОЙ СБОР:

 

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов (за исключением фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ), заключаемых на основании безадресных Заявок "Календарный спред":

FeeCS = Т * F * (1-K)

где:
FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
Т – количество фьючерсных контрактов;
F – величина биржевого сбора (за регистрацию безадресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов);
K – ставка дисконта, равная 0,2 (двум десятым), которая применяется в случае заключения фьючерсных контрактов и действует в течение маркетингового периода*.
*Маркетинговый период составляет:

  • 18 (восемнадцать) месяцев на корзину облигаций федерального займа;
  • 6 (шесть) на иные базовые активы.

После истечения маркетингового периода ставка дисконта (К) не применяется.

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов, заключаемых на основании адресных Заявок "Календарный спред"

FeeCS = Т * F

где:
FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
Т – количество фьючерсных контрактов;
F – величина биржевого сбора (за регистрацию адресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов)

Сбор за транзакции:
Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред.

 
 
ОТЧЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЛЕНДАРНЫМ СПРЕДАМ

 

Отчеты по календарным спредам предоставляются по итогам вечерней клиринговой сессии

  • Отчет о заключенных сделках по календарным спредам: multilegf04_XXYY.csv;
  • Информация обо всех сделках календарный спред: multileg_deal.csv;
  • Лог действий по постановке, сведению и удалению заявок календарный спред: multilegordlog_XXYY.csv;
  • Информация об инструментах календарного спреда: multileg_dict.csv, раскрывается из каких инструментов состоит календарный спред;
  • Отчет f04_XXYY.csv содержит поле id_mult, признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Для обычных сделок признак не указывается. Значение соответствует id_deal из отчета multilegf04_XXYY.csv.
  • Отчет f07.csv содержит поле multileg, признак инструмента календарный спред.
  • В отчетах fpos_XXYY.csv значение позиции изменяется только по атомарным инструментам. Пример: сделка по RTS-12.17-3.18 изменит позиции по инструментам RTS-12.17 и RTS-3.18, позиция по RTS-12.17-3.18 не ведется.

Подробнее об этих и других форматах отчетов (раздел 2).

 
 
МАТЕРИАЛЫ

 

Презентация по синтетическому матчингу календарных спредов

 

 
 

Оборот по календарным спредам за текущий торговый день

ТикерПоследняя сделкаПокупкаПродажаМакс. за деньМин. за деньОбъем торгов (фьючерсы)Объем торгов (руб.)Число сделокАрхивные данные
AED-6.25-9.2500,711,730000,000 архив
AFKS-6.25-9.2563763468768760718287 528,007 архив
AFLT-6.25-9.25247212242247211124861 380,0026 архив
ALIBABA-6.25-9.252,962,393,022,962,49877 273,994 архив
ALRS-6.25-9.252382312372442302641 266 192,0093 архив
ALUM-6.25-9.2506,545,50000,000 архив
AMD-6.25-9.250-3,36,660000,000 архив
ASTR-6.25-9.25181821221820682 645,0030 архив
AUDU-6.25-9.250-0,030,030000,000 архив
BAIDU-6.25-9.252,92,893,373,372,956393 997,6313 архив
BANE-6.25-9.25-49-49-39-49-49611 019,002 архив
BELUGA-6.25-9.25252428342044282 017 490,00130 архив
BR-6.25-7.25-0,74-0,75-0,74-0,62-0,75236801 222 513 907,894566 архив
BR-7.25-8.25-0,35-0,35-0,32-0,22-0,8244222 647 053,75107 архив
BR-8.25-9.250,140,050,120,150,05603 095 692,3813 архив
BRM-6.25-7.25-0,71-0,72-0,67-0,4-0,8412606 552 147,63101 архив
BRM-7.25-8.25-0,52-0,55-0,41-0,25-0,5234173 657,6817 архив
BRM-8.25-9.250,29-0,060,440,440,29420 479,722 архив
BSPB-6.25-9.2514914917414914927 773,001 архив
BYN-6.25-9.250-2,774,50000,000 архив
CBOM-6.25-9.2585831352028576497 943,0030 архив
CHMF-6.25-9.25528651875324528651876614 243,003 архив
CNI-6.25-9.2504084470000,000 архив
CNY-6.25-9.250,490,490,490,520,493321583 756 488 784,0020885 архив
COCOA-7.25-9.2519,619,520,421,518,19988 015 897,00342 архив
COFFEE-6.25-8.250,070,060,070,090,06210603 597,5551 архив
COPPER-6.25-9.25-54-572-5-54861 691,514 архив
DAX-6.25-9.25-356-393-355-349-40538678 631,4214 архив
DJ30-6.25-9.2500,65,60000,000 архив
ED-6.25-9.2500000100890 213 759,59216 архив
EM-6.25-9.250-1,75-0,530000,000 архив
Eu-6.25-9.25391238973918395438531860171 147 545,00564 архив
FEES-6.25-9.25350350355357350427 577,002 архив
FESH-6.25-9.2501572050000,000 архив
FLOT-6.25-9.253873563763903531641 324 211,0040 архив
FNI-6.25-9.25050114220000,000 архив
GAZR-6.25-9.256716716736836589548130 159 488,001583 архив
GBPU-6.25-9.25000,030000,000 архив
GL-6.25-9.25372,4369,8372,5382,3366382432 757 254,70541 архив
GMKN-6.25-9.25565657575382649 120 358,00616 архив
GOLD-6.25-9.2511,411,311,412,410,853481 397 916 618,971638 архив
HANG-6.25-9.2588397615153180433 847,6326 архив
HKD-6.25-9.2500,520,880000,000 архив
HOME-6.25-9.250100019800000,000 архив
HYDR-6.25-9.2524123724424623532151 711,0013 архив
INDIA-6.25-9.250,20,20,20,20,264 736,101 архив
INR-6.25-9.2500,040,060000,000 архив
IPO-6.25-9.25020,5600000,000 архив
IRAO-6.25-9.25160016031680164596012400 009,005 архив
ISKJ-6.25-9.25039440000,000 архив
KMAZ-6.25-9.256460646456126132 120,0019 архив
KZT-6.25-9.250-0,31,250000,000 архив
LEAS-6.25-9.253333353533206124 758,0022 архив
LKOH-6.25-9.253026298930623204296827417 690 932,0094 архив
MAGN-6.25-9.251228117313481300122810319 859,004 архив
MGNT-6.25-9.25216214216222209578622 853 174,00599 архив
MIX-6.25-9.25562555755650572554002194622 037 950,00878 архив
MMI-6.25-9.250371280000,000 архив
MOEX-6.25-9.25-1321-1321-1313-1266-13431362 498 652,0047 архив
MOEXCNY-6.25-9.25-25,1-27,7-25,1-24,7-28,634431 972,0210 архив
MTLR-6.25-9.25140141181240553262 906 061,0089 архив
MTSI-6.25-9.250-2267-22320000,000 архив
MVID-6.25-9.252220343412140135 256,0024 архив
MXI-6.25-9.2563,2563,263,6567,560,56234177 054 548,001810 архив
NASD-6.25-9.253223163233332777540130 661 266,971045 архив
NG-6.25-7.250,080,080,080,080,0714796424 452 428,623518 архив
NG-7.25-8.250,010,010,010,01047613 805 589,91144 архив
NG-8.25-9.250,110,080,110,110,08381 115 072,6914 архив
NGM-6.25-7.250,140,070,080,140,1413238 025,902 архив
NGM-7.25-8.250,030,030,070,070,0316648 400,5112 архив
NGM-8.25-9.250,150,110,150,150,12546163 306,1117 архив
NICKEL-6.25-9.2503457000000,000 архив
NIKK-6.25-9.25-269-629-269-269-26924 353,121 архив
NLMK-6.25-9.2562561863363361328345 477,0014 архив
NOTK-6.25-9.255527549456435755546610211 685 600,0051 архив
OGI-6.25-9.2502117030000,000 архив
PHOR-6.25-9.251491491611631482481 586 366,0018 архив
PIKK-6.25-9.2520620621024116910185 595 988,00220 архив
PLD-6.25-9.2533,8633,3633,9935,7433,3819615 601 053,7366 архив
PLT-6.25-9.2513,612,113,614,111,248441 862 917,55142 архив
PLZL-6.25-9.250830887830000,000 архив
POSI-6.25-9.255650565842358421 248,0081 архив
R2000-6.25-9.250-2,20,20000,000 архив
RASP-6.25-9.2512912613012911364154 171,0028 архив
RGBI-6.25-9.25356355359388346501855 704 570,00349 архив
RGBI-9.25-12.254484434484534481681 933 811,0055 архив
RNFT-6.25-9.254846506048128161 390,0020 архив
ROSN-6.25-9.25623613680681532924 021 189,0031 архив
RTKM-6.25-9.25745974745038217 025,0011 архив
RTS-12.25-3.26048013100000,000 архив
RTS-3.26-6.26036017800000,000 архив
RTS-6.25-9.25-2570-2570-2530-2360-264057499 527 073,31257 архив
RTS-9.25-12.2552027048052015081 368 578,654 архив
RTSM-6.25-9.25-26,5-26-24-22,5-26,51021 771 914,8229 архив
RUAL-6.25-9.251671651691691594241 390 493,0058 архив
RVI-6.25-7.250-9,39,450000,000 архив
SBPR-6.25-9.25-1731-1738-1710-1701-1764802 405 899,0018 архив
SBRF-6.25-9.25-1708-1713-1710-1706-17323356101 776 658,00981 архив
SFIN-6.25-9.257162,468,87162,4116146 716,4011 архив
SGZH-6.25-9.2538714042-212640 916,004 архив
SIBN-6.25-9.252311242323632 003,002 архив
SILV-6.25-9.250,740,740,750,770,74170245 574 577,12328 архив
SMLT-6.25-9.255958607155925211 643 050,001082 архив
SNGP-6.25-9.25-5717-5738-5641-5713-57174192 818,002 архив
SNGR-6.25-9.2528321528330422212270 618,005 архив
SOFL-6.25-9.2534344234341010 790,002 архив
SOXQ-6.25-9.251,10,841,11,11,07412 401,512 архив
SPBE-6.25-9.2501241370000,000 архив
SPYF-6.25-9.259,879,899,9211,239,836576314 538 201,601261 архив
STOX-6.25-9.250-225,6-34,30000,000 архив
SUGAR-6.25-7.25103029086010301030211 107,001 архив
SUGAR-7.25-8.25080025300000,000 архив
SUGR-7.25-10.2500,811,650000,000 архив
SVCB-6.25-9.253130364331236375 965,0045 архив
Si-6.25-9.2535403534354035403409261442 138 112 155,005270 архив
Si-9.25-12.25434543004335438442001928165 107 053,00344 архив
T-6.25-9.25141141143148135515417 066 551,00359 архив
TATN-6.25-9.2529502943315032002950543 608 862,0026 архив
TATP-6.25-9.2502202880000,000 архив
TRNF-6.25-9.25-101-103-100-100-11718942 356 820,00171 архив
TRY-6.25-9.2500,060,130000,000 архив
TTF-5.25-6.250,41-0,050,380,480,41620 127,323 архив
TTF-6.25-7.2500,020,220000,000 архив
UCAD-6.25-9.250-0,050,050000,000 архив
UCHF-6.25-9.250-0,03-0,020000,000 архив
UCNY-6.25-9.250,0100,010,01-0,0137229 600 393,2341 архив
UJPY-6.25-9.250-5,170,910000,000 архив
UKZT-6.25-9.250-64800000,000 архив
UTRY-6.25-9.250014,60000,000 архив
VKCO-6.25-9.251059910613110117904 825 292,00152 архив
VTBR-6.25-9.25-1471-1487-1480-1458-1520158014 116 713,00342 архив
WHEAT-5.25-6.250-740-6100000,000 архив
WHEAT-6.25-7.25-70-18010-70-1708124 610,004 архив
WHEAT-7.25-8.250-5103000000,000 архив
WUSH-6.25-9.259794971029233745 645 165,00491 архив
X5-6.25-9.250-431-4170000,000 архив
YDEX-6.25-9.251431381431431345822 493 822,00124 архив
ZINC-6.25-9.250-43430000,000 архив

 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Департамент срочного рынка
телефон: +7 (495) 363-3232
e-mail: derivatives@moex.com

 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.