Изменения с 4 декабря 2017 г.
- Продление времени торгов по долларам и драгоценным металлам.
- Изменение шага цены по торгам валютной парой EUR/USD.
По спот инструментам пары EUR/USD, торгуемым в системном и внесистемном режиме, будет уменьшен шаг цены с 0,00005 USD до 0,00001 USD.
- Маркетинговый период по длинным сделкам своп и поставочным фьючерсам.
Сроком на 1 год вводится маркетинговая программа по длинным сделкам ПФИ. Все ставки уравниваются со ставками комиссионного вознаграждения по сделкам своп овернайт.
Тарифный план | Постоянная часть | Оборотная часть | ||
|---|---|---|---|---|
Свопы/своп контракты | O/N | 7 дней | 14 дней – 12 месяцев | |
Поставочные фьючерсы | 2 дн. – 6 дн. | 7 дн. и более | ||
SWP_0 | - | 0,00050% | ||
SWP_300 | 300 000 ₽ | 0,00030% | ||
SWP_600 | 600 000 ₽ | 0,00020% | ||
SWP_1000 | 1 000 000 ₽ | 0,00016% | ||
SWP_1500 | 1 500 000 ₽ | 0,00014% | ||
SWP_3500 | 3 500 000 ₽ | 0,00010% | ||
- Новая заявка по средневзвешенной цене (VWAP)
Вводится новый тип заявки – заявка со средневзвешенной ценой на объем (далее – VWAP-заявка). Под VWAP-заявкой понимается заявка, которая будет исполнятся так, что средневзвешенная цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота в соответствующей сделке, на общую сумму количества валюты лота в указанных сделках.
Отличие заявки со средневзвешенной ценой от лимитированной заявки, например, с типом исполнения "полностью или отклонить" (FOK) в том, что при постановке FOK участник указывает лимитированную цену, чтобы купить (продать) определенное количество лотов валюты по цене, не выше (ниже) поставленной в заявке. В VWAP-заявке участник указывает средневзвешенную цену на объем, и часть сделок из этой заявки может быть лучше его цены, а часть – хуже. Основным условием является соблюдение общего уровня цены: средневзвешенная цена покупки (продажи) по заключенным сделкам должна быть не выше (ниже) указанной при постановке заявки.
Использование заявки со средневзвешенной ценой возможно только в отношении инструмента USDRUB_TOM.
- Изменения в клиринге
Список изменений и подробная информация представлены на сайте НКЦ.
- Материалы